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2012 Fiscal Year Annual Research Report

高頻度価格データを例とした非定常時系列解析手法の検討

Research Project

Project/Area Number 20510137
Research InstitutionTottori University

Principal Investigator

田中 美栄子  鳥取大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (20257570)

Project Period (FY) 2008-04-08 – 2013-03-31
KeywordsRMT-PCA / RMT-test / 非定常時系列 / 相関行列 / 固有値分布 / 乱数列 / 凝集モード / 主成分分析
Research Abstract

2012年度は,RMT-PCAの応用としての2課題,「注目株抽出」と「乱数度計測器:RMTテスト」を大量の実データに応用しつつ,其々のアルゴリズムを確定し,成果発表を国内外の研究会や学会で行うと共に,新たな応用先となり得る環境問題の情報収集を行った.
「注目株抽出」は,高頻度価格時系列をデータとして「3ヵ月毎の注目株」の抽出を行い,手法の再吟味を行った.変更点として,金融工学で常用される価格時系列の対数収益列への変換過程で従来の2倍のデータ長を用いて重複を避けるか,または重複を許してデータ長全部を使用した場合はRMT限界のλ+ではなくその20%増しを主成分の基準点とすること,「第2固有状態」の固有ベクトル成分の正値・負値其々について「凝集モード」を抽出すれば注目業種の抽出ができること,トレンドの遷移が,従来の東京市場の分類よりも粗い「関連株分類」を用いること,等である.
「RMTテスト」は,手法の有効性を2種の擬似乱数生成器と3種の物理乱数の計5種データを用いて実験し,6次モーメントのRMT理論値との差を測定してRMTテストのアルゴリズムを確定し,乱数度を高いと判定する基準値をNIST検定と比較して両手法の関連を調べ,また,ハッシュ関数の評価や株価予測にも応用した.
成果発表は情報処理学会:数理モデル化と解決(MPS)研究会,日本進化経済学会年会,欧州複雑系会議(ECCS2012),知識工学国際会議(KES2012,およびKES-IDT2012),統計数理研究所・共同研究集会「経済物理学とその周辺」,統計数理研究所・共同研究「社会物理学の展望」,日本物理学会年次大会/分科会における「経済物理」セッション等での講演と,これらの会議録,および情報処理学会論文誌(IPSJ-TOM),Progress of Theoretical Physics 等に掲載された論文により行った.

Current Status of Research Progress
Reason

24年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

24年度が最終年度であるため、記入しない。

  • Research Products

    (36 results)

All 2013 2012 Other

All Journal Article (6 results) (of which Peer Reviewed: 6 results) Presentation (28 results) (of which Invited: 3 results) Book (1 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] RMTテストの性能検証--NIST乱数検定との比較2013

    • Author(s)
      三賀森悠大
    • Journal Title

      情報処理学会論文誌数理モデル化と応用

      Volume: 6 Pages: 57-63

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] ノイズ付き進化型繰返し囚人のジレンマにおける長寿戦略の探究2013

    • Author(s)
      糸井良太
    • Journal Title

      情報処理学会論文誌数理モデル化と応用

      Volume: 6 Pages: 31-37

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Extracting Quarterly Trends of Tokyo Stock Market by Means of RMT-PCA2012

    • Author(s)
      Mieko Tanaka, Takemasa Kido, Atsushi. Yamamoto
    • Journal Title

      Advances in Knowledge-Based and Intelligent Information& Engineering Systems

      Pages: 2028-2036

    • DOI

      DOI:10.3233/978-1-61499-1-05-2-2028

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Moment Approach for Quantitative Evaluation of Randomness Based on RMT Formula2012

    • Author(s)
      Mieko Tanaka-Yamawaki
    • Journal Title

      Intelligent Decision Technologies, SIST (Springer)

      Volume: 16 Pages: 423-432

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Testing Randomness by Means of Random Matrix Theory2012

    • Author(s)
      Xin Yang
    • Journal Title

      Progress of Theoretical Physics, Supplement

      Volume: 194 Pages: 73-83

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] RMT公式を用いた乱数度評価法の提案2012

    • Author(s)
      田中美栄子
    • Journal Title

      情報処理学会論文誌数理モデル化と応用

      Volume: 5 Pages: 1-8

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] 進化型IPDの推奨戦略2013

    • Author(s)
      田中美栄子
    • Organizer
      日本物理学会第68回年次大会
    • Place of Presentation
      広島大学(東広島市)
    • Year and Date
      20130325-20130329
  • [Presentation] Characteristic Features of the Sustainable Strategies in the Evolvable Iterated Prisoners’ Dilemma2013

    • Author(s)
      Mieko Tanaka-Yamawaki
    • Organizer
      Mieko Tanaka-Yamawaki
    • Place of Presentation
      中央大学(立川市)
    • Year and Date
      20130316-20130317
  • [Presentation] Application of the RMT-test on Real Data--Hash Function and Tick Data of Stock Prices2013

    • Author(s)
      Xin Yang
    • Organizer
      Japan Association For Evolutional Economics
    • Place of Presentation
      中央大学(立川市)
    • Year and Date
      20130316-20130317
  • [Presentation] Tracing the Short-Term Trends Extracted from the Cross Correlations of Market Prices Between Stock Pairs by Means of RMT-PCA2013

    • Author(s)
      Atsushi Yamamoto
    • Organizer
      Japan Association For Evolutional Economics
    • Place of Presentation
      中央大学(立川市)
    • Year and Date
      20130316-20130317
  • [Presentation] RMTテストによる乱数度測定と安全株判定2013

    • Author(s)
      楊欣
    • Organizer
      統計数理研究所・共同研究集会「経済物理学とその周辺」H24第2回研究会
    • Place of Presentation
      統計数理研究所(立川市)
    • Year and Date
      20130314-20130315
  • [Presentation] 進化型繰り返し囚人のジレンマにおける優良戦略の同定2013

    • Author(s)
      田中美栄子
    • Organizer
      統計数理研究所・共同研究集会「経済物理学とその周辺」H24第2回研究会
    • Place of Presentation
      統計数理研究所(立川市)
    • Year and Date
      20130314-20130315
  • [Presentation] しっぺ返しに勝つ戦略:どこまで先を読むべきか?2013

    • Author(s)
      田中美栄子
    • Organizer
      統計数理研究所・共同研究「社会物理学の展望」H24年度研究会
    • Place of Presentation
      東京電機大学(東京都)
    • Year and Date
      20130313-20130313
  • [Presentation] 乱数度計測器としてのRMT テストの応用2013

    • Author(s)
      楊欣
    • Organizer
      統計数理研究所・共同研究「社会物理学の展望」H24年度研究会
    • Place of Presentation
      東京電機大学(東京都)
    • Year and Date
      20130313-20130313
  • [Presentation] Measuring the randomness by means of the RMT-test2012

    • Author(s)
      Mieko Tanaka-Yamawaki
    • Organizer
      Frontiers in Computational Physics: Modeling the Earth System
    • Place of Presentation
      NCAR(Boulder, CO USA)
    • Year and Date
      20121216-20121220
  • [Presentation] 乱数度計RMTテストの実データへの応用--ハッシュ値とTick株価--2012

    • Author(s)
      楊欣
    • Organizer
      情報処理学会 「数理モデル化と解決」第88回研究会(ipsj-MPS91)
    • Place of Presentation
      京都大学桂キャンパス(京都市)
    • Year and Date
      20121206-20121207
  • [Presentation] 戦略の自動進化を取り入れた価格予測モデルの構築2012

    • Author(s)
      田中美栄子
    • Organizer
      第4回横幹連合総合シンポジウム
    • Place of Presentation
      日本大学・生産工学部(習志野市)
    • Year and Date
      20121101-20121102
    • Invited
  • [Presentation] ゲーム理論と人工知能:新しい科学の方法論としての視点2012

    • Author(s)
      田中美栄子
    • Organizer
      日本機械学会第25回計算科学シンポジウム(CMD2012)
    • Place of Presentation
      神戸ポートアイランド南地区(神戸市)
    • Year and Date
      20121006-20121009
    • Invited
  • [Presentation] Extracting Quarterly Trends of Tokyo Stock Market by Means of RMT-PCA2012

    • Author(s)
      Mieko Tanaka-Yamawaki
    • Organizer
      KES2012
    • Place of Presentation
      ミラマー宮(San Sebastian, Spain)
    • Year and Date
      20120910-20120912
  • [Presentation] Characteristic Features of the Sustainable Strategies in the Evolvable Iterated Prisoners’ Dilemm2012

    • Author(s)
      Mieko Tanaka-Yamawaki
    • Organizer
      ECCS2012-Satellite
    • Place of Presentation
      ブリュッセル自由大学(Brussels, Belgium)
    • Year and Date
      20120905-20120906
  • [Presentation] Mieko Tanaka-YamawakiTracing the Short-Term Trends Extracted from the Cross Correlations of Market Prices Between Stock Pairs by Means of RMT-PCA2012

    • Author(s)
      Mieko Tanaka-Yamawaki
    • Organizer
      ECCS2012
    • Place of Presentation
      ブリュッセル自由大学(Brussels, Belgium)
    • Year and Date
      20120902-20120907
  • [Presentation] RMT利用による東証4半期毎の主成分追跡;業種分類の再考で見えるもの2012

    • Author(s)
      田中美栄子
    • Organizer
      統計数理研究所・共同研究集会「経済物理学とその周辺」H24第1回研究会
    • Place of Presentation
      キヤノングローバル戦略研究所(東京都)
    • Year and Date
      20120827-20120828
  • [Presentation] 乱数度器RMT-テストの実データへの応用~ハッシュ値と先物Tick価格~2012

    • Author(s)
      楊欣
    • Organizer
      統計数理研究所・共同研究集会「経済物理学とその周辺」H24第1回研究会
    • Place of Presentation
      キヤノングローバル戦略研究所(東京都)
    • Year and Date
      20120827-20120828
  • [Presentation] ノイズ付き進化型繰り返し囚人のジレンマにおける長寿戦略の探究2012

    • Author(s)
      糸井良太
    • Organizer
      統計数理研究所・共同研究集会「経済物理学とその周辺」H24第1回研究会
    • Place of Presentation
      キヤノングローバル戦略研究所(東京都)
    • Year and Date
      20120827-20120828
  • [Presentation] RMTテストの性能検証--NIST乱数検定との比較--2012

    • Author(s)
      三賀森悠大
    • Organizer
      統計数理研究所・共同研究集会「経済物理学とその周辺」H24第1回研究会
    • Place of Presentation
      キヤノングローバル戦略研究所(東京都)
    • Year and Date
      20120827-20120828
  • [Presentation] ランダム行列理論を用いた乱数度評価法について2012

    • Author(s)
      楊欣
    • Organizer
      2012年並列/分散/協調処理に関する『鳥取』サマー・ワークショップ(SWoPP鳥取2012)
    • Place of Presentation
      とりぎん文化会館(鳥取市)
    • Year and Date
      20120801-20120803
  • [Presentation] 価格時系列相関の固有値分布を用いた株式市場の主要産業セクタ抽出2012

    • Author(s)
      田中美栄子
    • Organizer
      2012年並列/分散/協調処理に関する『鳥取』サマー・ワークショップ(SWoPP鳥取2012)
    • Place of Presentation
      とりぎん文化会館(鳥取市)
    • Year and Date
      20120801-20120803
  • [Presentation] 価格変動の科学:複雑系としての視点2012

    • Author(s)
      田中美栄子
    • Organizer
      スーパーコンピュータ「京」と生命科学
    • Place of Presentation
      岡山大学(岡山市)
    • Year and Date
      20120601-20120601
    • Invited
  • [Presentation] Moment Approach for Quantitative Evaluation of Randomness Based on RMT Formula2012

    • Author(s)
      Mieko Tanaka-Yamawaki
    • Organizer
      KES-IDT2012
    • Place of Presentation
      長良川コンベンションセンター(岐阜市)
    • Year and Date
      20120523-20120525
  • [Presentation] モーメント分析法によるランダム行列理論を用いた乱数度評価法の改良2012

    • Author(s)
      楊欣
    • Organizer
      情報処理学会 「数理モデル化と解決」第88回研究会(ipsj-MPS88)
    • Place of Presentation
      名古屋大学(名古屋市)
    • Year and Date
      20120517-20120517
  • [Presentation] 進化型繰り返し囚人のジレンマにおける最適戦略の探究2012

    • Author(s)
      糸井良太
    • Organizer
      情報処理学会 「数理モデル化と解決」第88回研究会(ipsj-MPS88)
    • Place of Presentation
      名古屋大学(名古屋市)
    • Year and Date
      20120517-20120517
  • [Presentation] 株式市場の主成分追跡-RMT-PCAによる四半期間の主要業種抽出2012

    • Author(s)
      山本敦史
    • Organizer
      情報処理学会 「数理モデル化と解決」第88回研究会(ipsj-MPS88)
    • Place of Presentation
      名古屋大学(名古屋市)
    • Year and Date
      20120517-20120517
  • [Presentation] 人間乱数によるSOMを利用した個人識別の可能性2012

    • Author(s)
      田中侑希
    • Organizer
      情報処理学会 「数理モデル化と解決」第88回研究会(ipsj-MPS88)
    • Place of Presentation
      名古屋大学(名古屋市)
    • Year and Date
      20120517-20120517
  • [Presentation] RMTテストの性能検証 ~NIST乱数検定との比較~2012

    • Author(s)
      三賀森悠大
    • Organizer
      情報処理学会 「数理モデル化と解決」第88回研究会(ipsj-MPS88)
    • Place of Presentation
      名古屋大学(名古屋市)
    • Year and Date
      20120517-20120517
  • [Book] 共同研究リポート 292 経済物理とその周辺(9)2013

    • Author(s)
      田中美栄子、他
    • Total Pages
      154
    • Publisher
      統計数理研究所
  • [Remarks] 田中美栄子

    • URL

      http://irene.ike.tottori-u.ac.jp/mieko

URL: 

Published: 2014-07-24  

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