2010 Fiscal Year Self-evaluation Report
Exploring the methodologies of non-stationary time series analysis taking high-frequency price data as an example
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20510137
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Social systems engineering/Safety system
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| Research Institution | Tottori University |
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Principal Investigator |
TANAKA Mieko Tottori University, 大学院・工学研究科, 教授 (20257570)
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| Project Period (FY) |
2008 – 2012
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| Keywords | 経済物理 / 主成分分析 / ランダム行列 / 非定常時系列 / 高頻度価格データ |
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| Research Abstract |
本研究は,株価や為替などの高頻度価格変動データを特徴づける,いわゆるStylized Factsを詳細に検討し,特に非定常時系列に対してこれらの性質を統計学的および情報科学的見地から見直すことを主眼とする.統計学と情報科学の観点から徹底的かつ詳細な検討を行うことを通して,非定常環境での意思決定法,および新分野としての経済物理学(物理科学と情報科学の接点としての新たな金融・経済科学の枠組み)の構築への一助となることを目指す。
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