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2010 Fiscal Year Self-evaluation Report

A Non-cooperative Game-theoretic Asset Pricing model for Electricity Markets and its Application to Economic Policy

Research Project

  • PDF
Project/Area Number 20530214
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeSingle-year Grants
Section一般
Research Field Applied economics
Research InstitutionSophia University (2011-2012)
Daito Bunka University (2008-2010)

Principal Investigator

ISHII Masahiro  Daito Bunka University, 経済学部, 准教授 (90323881)

Project Period (FY) 2008 – 2012
Keywords電力取引市場 / 価格のスパイク / 市場支配力 / 経済政策 / ゲーム理論 / ナッシュ均衡 / 資産価格評価
Research Abstract

n社の発電企業を供給者とする電力取引市場(寡占市場)において,発電企業の戦略的行動を仮定するモデルを用いて,以下3点を研究する.
(1)均衡スポット価格を導出する.さらに,それを用いて現実の市場を分析し,市場支配力と価格変動(特にスパイク)の関係を明らかにする.
(2)非完備市場である電力デリバティブ取引市場における価格評価の枠組みを構築する.
(3)Supply function approach等の既存研究モデルにおける均衡と本研究モデルにおける均衡の関係を整理する.

  • Research Products

    (13 results)

All 2011 2010 2009 2008

All Journal Article (5 results) (of which Peer Reviewed: 3 results) Presentation (8 results)

  • [Journal Article] Nash Equilibrium in a Duopolistic Electricity Market2011

    • Author(s)
      Ishii, M.
    • Journal Title

      上智経済論集 vol.56

      Pages: 27-41

  • [Journal Article] An Empirical Study of Port Competition by Applying a Non-cooperative Game Theoretical Model : The Case of Busan and Kobe Ports2010

    • Author(s)
      Ishii, M., Lee, P.T-W, Tezuka, K., Chang, Y.T.
    • Journal Title

      Proceedings of IAME 2010 Conference

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] A Game Theoretical Analysis of Port Competition : A Case of Busan and Kobe2009

    • Author(s)
      Ishii, M., Lee, P.T-W, Tezuka, K., Chang, Y.T.
    • Journal Title

      Proceedings of IAME 2009 Conference

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] A Duopoly Model for Electricity Spot Prices2008

    • Author(s)
      Ishii, M.
    • Journal Title

      経営論集 vol.16

      Pages: 113-124

  • [Journal Article] Strategic Behavior and the Determination of Spot Prices in Shipping Freight Markets : A Game Theoretical Approach2008

    • Author(s)
      Tezuka, K., Ishii, M.
    • Journal Title

      Proceedings of IAME 2008 Conference

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] n 社寡占の電力取引市場におけるスポット価格評価2011

    • Author(s)
      石井昌宏・手塚広一郎
    • Organizer
      日本応用数理学会2011年研究部会連合発表会
    • Place of Presentation
      電気通信大学
    • Year and Date
      2011-03-07
  • [Presentation] 非協力ゲームを用いる電力スポット価格評価2011

    • Author(s)
      石井昌宏
    • Organizer
      数理ファイナンスとその周辺
    • Place of Presentation
      東京大学(本郷キャンパス)
    • Year and Date
      2011-01-27
  • [Presentation] ゲーム理論を用いた電力フォワード価格評価の枠組み2010

    • Author(s)
      石井昌宏・手塚広一郎
    • Organizer
      日本応用数理学会2010年度年会
    • Place of Presentation
      明治大学(駿河台キャンパス)
    • Year and Date
      2010-09-09
  • [Presentation] 電力取引市場における先渡し価格評価の枠組み2009

    • Author(s)
      石井昌宏・手塚広一郎
    • Organizer
      日本リアルオプション学会
    • Place of Presentation
      信州大学(上田キャンパス)
    • Year and Date
      2009-12-13
  • [Presentation] ゲーム理論の枠組みを用いた電力先渡し契約の価格形成2009

    • Author(s)
      手塚広一郎・石井昌宏
    • Organizer
      エネルギー経済ワークショップ
    • Place of Presentation
      東京電力
    • Year and Date
      2009-10-23
  • [Presentation] A Study on an Asset Valuation Framework for Electricity Markets2008

    • Author(s)
      Ishii, M., Tezuka, K.
    • Organizer
      2nd IAEE Asian Conference
    • Place of Presentation
      Perth Australia
    • Year and Date
      2008-11-07
  • [Presentation] A Study on a Non-cooperative Game-theoretic Pricing Framework in a Oligopolistic Electricity Market2008

    • Author(s)
      Ishii, M., Tezuka, K.
    • Organizer
      31st Annual IAEE International Conference
    • Place of Presentation
      Istanbul, Turkey
    • Year and Date
      2008-06-18
  • [Presentation] ゲーム理論の枠組みを用いた電力スポット価格変動のモデル化2008

    • Author(s)
      石井昌宏・手塚広一郎
    • Organizer
      第57回理論応用力学講演会
    • Place of Presentation
      日本学術会議
    • Year and Date
      2008-06-12

URL: 

Published: 2012-02-13   Modified: 2016-04-21  

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