2012 Fiscal Year Annual Research Report
対称統計量の漸近理論を用いた時系列解析における変化点分析の研究
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20540140
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| Research Institution | 東京都市大学 |
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Principal Investigator |
金川 秀也 東京都市大学, 知識工学部, 教授 (50185899)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
前園 宜彦 九州大学, 数理(科)学研究科(研究院), 教授 (30173701)
税所 康正 広島大学, 工学(系)研究科(研究院), 准教授 (70195973)
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| Project Period (FY) |
2008-04-08 – 2013-03-31
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| Keywords | 変化点解析 / 対称統計量 / U-統計量 / V-統計量 / 時系列 / 数理ファイナンス / 確率解析 / ノンパラメトリック統計量 |
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| Research Abstract |
数理ファイナンスのようなランダムデータの時系列解析において、データの基本的な性質が変化した時点（change-point）を発見することは、その後の迅速な戦略の変更のために必要不可欠である。平成２４年度は、この目的のために時系列におけるパラメータの変化点を推定する方法について研究した。平成24年8月1日～４日にはカナダ、Waterlooでの国際会議8th International Conference on Differential Equations and Dynamical Systemsに参加し、下記の講演を行った.「Limit Theorems for Hilbert Space Valued Random Variables and Their Applications to Investigation of Asymptotic Behaviors of Symmetric Statistics」
本講演では対称統計量が真の未知母数に収束するときの誤差評価を精密に評価する研究であり、この評価を用いて研究課題における変化点分析の精密化に応用されることを示した。さらにTheoretical and Applied Mechanics Japan, Vol.61 (2012) に発表した論文「Euler-Maruyama Approximation of the Reflecting Ornstein-Uhlenbeck Process Using the Penalty Method」では、O-U確率過程の近似の問題を取り扱い、近似制度について評価した。このような近似評価は、変化点推定量の近似精度評価への応用が期待される。
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| Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(6 results)
