2021 Fiscal Year Research-status Report
ベイジアンモデル平均法を使った多変量時系列モデルによる予測と実証分析
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20K01591
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| Research Institution | University of the Ryukyus |
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Principal Investigator |
杉田 勝弘 琉球大学, 国際地域創造学部, 教授 (50377058)
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2020-04-01 – 2023-03-31
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| Keywords | 計量経済学 / 時系列分析 / ベイズ法 / 多変量時系列分析 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
2021年度は以下の2本の論文（英文）を書き上げた。
１．"Time Series Forecasting Using a Markov Switching Vector Autoregressive Model with Stochastic Search Variable Selection Method" この論文は2022年１月10日にヴェトナムのホーチミン銀行大学で開催された国際カンファレンスThe Fifth Econometric Conference of Vietnam - ECONVN2022"に招待講演として遠隔(ZOOM)で発表した。またこの論文はFinancial Econometrics: Bayesian Analysis, Quantum Uncertainty, and Related Topics (Springer Nature)の一部として出版されることになった。現時点ではまだアクセプトされただけで詳細は不明。
２．"Forecasting with Bayesian Vector Autoregressive Models: Comparison of Direct and Iterted Multistep Methods" この論文は2019年にワーキングペーパーとして書いたが、新たに書き直し、Asian Journal of Economics and Bankingに投稿した。現在は査読中である。
またBayesian Model Averagingの研究に関する計算プログラムを書きあげ、モンテカルロ法による人工データを使ったシミュレーション、並びに実際のアメリカのマクロ経済のデータを使った実証分析を終えた。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究に費やす時間が、コロナにより想定外の授業準備等で削られてしまった。
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| Strategy for Future Research Activity |
今後はBayesian Model Averagingに関するシミュレーション及びマクロ経済の応用に関する論文を仕上げる。またさらにこれを多変量GARCHモデルに応用して予測に関する研究を行う。
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| Causes of Carryover |
コロナにより予定していた海外での学会参加ができなかった。次年度に海外での学会に出席予定である。
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