2023 Fiscal Year Annual Research Report
ベイジアンモデル平均法を使った多変量時系列モデルによる予測と実証分析
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20K01591
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| Research Institution | University of the Ryukyus |
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Principal Investigator |
杉田 勝弘 琉球大学, 国際地域創造学部, 教授 (50377058)
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| Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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| Keywords | 時系列モデル / ベイズ法 / ベイジアンモデル平均法 / 多変量モデル |
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| Outline of Annual Research Achievements |
ベクトル自己回帰（VAR）モデル等の多変量時系列モデルは、様々なマクロ経済や金融計量分析、そして予測において有用であるが、モデルの推定パラメータ数が多く、そして不必要なパラメータを多く含んでいるのが問題である。そこで本研究では、ベイジアンモデル平均法（BMA）を多変量時系列モデルに応用し潜在的モデルの不確実性を考慮し過剰適合の問題を回避し予測精度の向上を図る。本研究ではBMAをVARモデル、そして非線形VARモデルや多変量GARCHモデルに応用し、マクロ経済や金融の計量分析ならびに予測に関する研究を行った。尚、最終年度に行った研究はベイジアンモデル平均法の時系列予測に関するものであるが、ジャーナルに投稿中である。
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