2021 Fiscal Year Annual Research Report
Numerical analysis of continuous branching process and applications in finance
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20K03758
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| Research Institution | Kansai University |
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Principal Investigator |
山崎 和俊 関西大学, システム理工学部, 准教授 (50554937)
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| Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2022-03-31
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| Keywords | 連続状態分枝過程 / レヴィー過程 / 数理ファイナンス |
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| Outline of Annual Research Achievements |
Jevgenijs Ivanovs氏(Aarhus University)との共同研究で、逐次変化点検知問題におけるCUSUM（累積和）戦略の解析のためのレヴィー過程理論の応用を行った。CUSUM戦略は、LLR（対数尤度）過程の反射過程と考えることができ、LLR過程の脱出問題をSparre-Andersen過程を用いて表現することで、CUSUM戦略の解析を行った。具体的には、CUSUM戦略における誤報確率、検知遅延等をマルコフ加法過程のスケール行列を用いて表現し、さらにはスケール行列がある条件下のもとには級数展開による表現が可能であることを示した。
Jose Luis Perez氏（CIMAT）とNeofytos Rodosthenous氏（University of College London）との共同研究で、戦略の集合が非対称の最適停止ゲームを考え、そのナッシュ均衡を求めた。一方のプレイヤーは連続的に停止機会が与えられる一方、もう一方のプレイヤーはポアソン到着時間にのみ停止が可能な場合を考察した。利得がレヴィー過程の関数として表される場合を考え、ある条件下のもとナッシュ均衡が存在し、それらがレヴィー過程の尺度関数を用いて表されることを示した。
前年度から行っていた野場啓氏（統計数理研究所）とのsingular control問題の研究において、最適性の条件を緩和した。具体的には複合ポアソン過程の場合にも最適性が成り立つことを示し、主結果がほぼ一般のレヴィー過程についても成立することを証明した。
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Research Products
(6 results)
