2010 Fiscal Year Annual Research Report
家計のファイナンスのための多期間最適化モデルの研究
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21510158
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| Research Institution | Keio University |
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Principal Investigator |
枇々木 規雄 慶應義塾大学, 理工学部, 教授 (30245609)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
今井 潤一 慶應義塾大学, 理工学部, 准教授 (10293078)
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| Keywords | ファイナンシャル・プランニング / リタイアメント・プランニング / 多期間ポートフォリオ最適化 / 家計 / モンテカルロ・シミュレーション |
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| Research Abstract |
平成22年度は主に以下の3点を行った。
(1)長生きリスクを考慮したリタイアメント・プランニング・モデルの構築
平成21年度に引き続き、主観的健康感によって異なる生存率が個人年金に与える影響についてさらに研究を進め、柔軟で有用なモデルを構築できた。9月に日本FP学会にて発表を行い、論文も採択され、3月に発行された。また、先行研究をまとめてモデル化に重要なファクターを整理した。さらに、現在はリバースモーゲージを考慮した拡張モデルの構築と分析を行っている。
(2)枇々木(2008)モデルの実装・分析ツールの作成
退職時点までを対象とする片働き世帯モデルである枇々木(2008)のモデルをベースにして、Microsoft Excelでインターフェースを作成し、プロトタイプではあるが、簡単に使える分析ツールを作成した。日本FP学会パーソナル・ファイナンス研究会で発表し、高評価を得た。
(3)柔軟な世帯の設定を実現化するモデルの構築
共働き世帯など、より柔軟な世帯の設定を実現化するモデルの構築を行い、プログラムの生成など分析を行う準備をしている。平成23年度にはより柔軟な分析が可能なExcel上で動く分析ツール(プロトタイプ)を作成する予定である。実務において分析ツールを利用する場合、計算の高速化は不可欠である。そのために、昨年度から研究を行っている集約モデルについても検討を行った。これらの研究成果は平成23年9月の日本FP学会にて発表を行い、論文を投稿する予定である。
今後は、ライフプランニングとリタイアメント・プランニングを融合し、実践的な家計のフィナンシャルプランニングモデルの構築を行う予定である。
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