2009 Fiscal Year Annual Research Report
住宅ローン担保債券の期限前償還発生回避方策の確率モデル適用に関する総合的研究
| Project/Area Number |
21530318
|
|---|
| Research Institution | Kinjo Gakuin University |
|---|
Principal Investigator |
中村 正治 Kinjo Gakuin University, 生活環境学部, 教授 (30350953)
|
|---|
| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中川 覃夫 愛知工業大学, 経営学部, 教授 (60076544)
中山 惠子 中京大学, 経済学部, 教授 (90207944)
近藤 仁 南山大学, 経済学部, 教授 (60121456)
|
|---|
| Keywords | 住宅ローン / 期限前償還 / 確率モデル / 最適方策 / FSCM |
|---|
| Research Abstract |
初年度の本研究は,住宅ローンのプリペイメントがMBSの価格評価に与える影響をインパクトと考え,住宅ローンのプリペイメント発生をどのように確率モデルである累積損傷モデルとして構築できるかの基礎理論を研究した.このことにより,累積損傷モデルを実社会で各種のモデルに適用を行い,見るべき成果を得た.また、累積損傷モデルの構築と計算アルゴリズムの開発を行った.具体的には,本研究分担者とともに研究成果として,学会誌,国内学会,国際会議での次のような研究発表を行った.
(1)2009年8月に15回信頼性と品質管理に関連する(ISSAT)の国際学会で最適スケジュール方策に関連する研究発表を行った.(2)2009年7月に徳島大学において,累積損傷モデルを教育評価への応用として研究発表を行った.(3)2010年1月に関連する確率モデルの基礎理論と応用の論文集を分担者と共編集者として,英文300ページの書籍をシンガポールの出版社から発行した.
また,上記(3)の書籍の応用面の章では,これらの基礎理論を金融機関の貸し出利率決定のメカニズムを企業の倒産がある場合,無い場合,さらに,倒産した場合の担保回収率の割合の変化によって解析し,金融機関等の研修での利率決定シミュレーションに利用可能なシステムを構想中である.さらに,上記(2)では,これらの研修効率を高めるための,最適な学習支援方策についても確率モデルを構築し解析した.これらの数値計算も行い実際に利用可能な指針を示した.
|
