2010 Fiscal Year Annual Research Report
住宅ローン担保債券の期限前償還発生回避方策の確率モデル適用に関する総合的研究
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21530318
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| Research Institution | Kinjo Gakuin University |
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Principal Investigator |
中村 正治 金城学院大学, 生活環境学部, 教授 (30350953)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中川 覃夫 愛知工業大学, 経営学部, 教授 (60076544)
中山 惠子 中京大学, 経済学部, 教授 (90207944)
近藤 仁 南山大学, 経済学部, 教授 (60121456)
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| Keywords | 住宅ローン / 期限前償還 / 確率モデル / 最適方策 / FSCM |
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| Research Abstract |
FSCMシステム設計をふまえて,理論の実行性,並びに,FSCMシステムの本機能の効果を地域金融機関で実証分析し,整理する.これらの分析結果から,理論モデルの整合性FSCMシステムの改良,修正点を洗い出し,FSCMシステムに反映をおこなった.
また,累積損傷モデルにおけるパラメータのマッチング方法において,実証分析と分析結果に大きな相違が生じた場合,プリペイメントによるMBSの価格評価に与える影響を他のモデルと比較検討した.具体的には,本研究分担者とともに研究成果として,学会誌,国内学会,国際会議での次のような研究発表を行った.
(1)2010年8月に16回信頼性と品質管理に関連する(ISSAT)の国際学会で最適問題の基礎理論に関連する研究発表を行った.(2)2010年11月に京都大学において,累積損傷モデルを応用とした研究発表を行った.(3)2011年3月に関連する確率モデルの基礎理論と応用の書籍を分担者と「経済学周辺の確率過程と教育」として,和文133ページの書籍を勁草書房の出版社から発行した.
また,上記(3)の書籍では,これらの基礎理論を金融機関の貸し出利率決定のメカニズムを企業の倒産がある場合,無い場合,さらに,倒産した場合の担保回収率の割合の変化によって解析し,金融機関等の研修での利率決定シミュレーションに利用可能なシステムを紹介した.さらに,上記(2)では,これらの累積損傷モデルを確率モデルとして構築し解析した.これらの数値計算も行い実際に利用可能な指針を示した.
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Research Products
(5 results)
