2012 Fiscal Year Annual Research Report
大規模債権回収データを利用した中小企業金融の期待損失率推計
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21530323
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| Research Institution | The Institute of Statistical Mathematics |
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Principal Investigator |
山下 智志 統計数理研究所, 大学共同利用機関等の部局等, 教授 (50244108)
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| Project Period (FY) |
2009-04-01 – 2013-03-31
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| Keywords | 信用リスク / 債権回収率 / LGD / 担保・保証 / 多層ロジットモデル / 正常復帰確率 / 統合データベース / ビッグデータ |
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| Research Abstract |
【課題１ 倒産確率・信用格付の推計モデルの高度化】；既に複数のモデルを開発していたが、実データのハンドリング（課題３）の経過にともないさらに高度なモデル作成を行った。具体的には、標準的な２項ロジットモデル・最尤推計法を超える統計モデルの構築した。具体的にはNested Logitなどの条件付きロジットモデルや、AUC最適化などパラメータ推計の目的関数をより高度化した。
【課題２ 債権回収率の推計モデルの構築】；既に複数のモデルを開発しているが、さらに良好なデータを採取できるため、モデルの高度化を行った。
【課題３ 信用リスクデータベースの標準化】；現在、信用リスクデータベースの供与を受け、基本統計量などのデータ概略を整理した。欠損値異常値の前処理を合理的に行い、財務データ特有のデータベース標準化方法を検討した。
【課題４ 景気変動を考慮した信用リスクモデルの構築】；景気変動は信用リスクに影響を与えることは広く認識されている。その影響を「企業の悪化」と「与信の厳しさ」に要因分解をおこない、景気変動と信用リスクの構造を明らかにした。本研究は、米国における分析結果を得ている。
これらの成果は以下の活動の結果である。１．共通の研究課題をもっている研究者の意見交換の機会提供、２．ミニ集会を通しての面識・人的ネットワークの構築、３．学会誌特集号への投稿など、成果の公表、４．地方銀行から回収率データベースの供与を受けた（２４年度より滋賀銀行、群馬銀行がコンソーシアムに参加した）
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| Current Status of Research Progress |
Reason
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Strategy for Future Research Activity |
24年度が最終年度であるため、記入しない。
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