2010 Fiscal Year Annual Research Report
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21540140
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| Research Institution | Nagoya City University |
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Principal Investigator |
三澤 哲也 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10190620)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
宮原 孝夫 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 名誉教授 (20106256)
宮内 肇 熊本大学, 大学院・自然科学研究科, 准教授 (20181977)
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| Keywords | 確率系 / リスク / ランダムNPVプロビットモデル / リスク鋭感的価値尺度 / プロジェクト価値評価 / 電力システム / 供給信頼度 / 確率シミュレーション |
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| Research Abstract |
本研究の目的は、事業プロジェクトや電力システムにかかわる「不確実性=リスク」の分析や価値評価問題を対象に、それらの事象を「確率力学系」としてとらえ、力学理論と数値近似法の観点からアプローチすることで新知見を得ることにある。代表者・三澤哲也は、確率力学系の期待不変性とみなしうる「効用無差別価格理論」からのプロジェクト価値評価法を簡約化し、投資に関わるNPV高次モーメント多項式によるプロビット確率モデルを導いた。同時に火力発電プロジェクトを題材に、当該確率モデルがプロジェクト実施の意思決定で果たす効用を分担者・宮内肇と共に論じ、その結果、NPV分布が正規性から乖離する場合に新しいモデルが有効に働くことを確認した。以上とは別に確率系のシミュレーションに関連して確率ハミルトン系の構造を保つ1つの数値近似法も提案した。分担者・宮原孝夫は、プロジェクトの評価に適した価値尺度は何か、という研究課題について検討し、リスク鋭感的価値尺度がもっとも優れた価値尺度であるという結論を得た。さらにこの尺度の適用法についての研究を開始し部分的な結果を得た。これらは上記・三澤の研究の基礎にもなっている。分担者・宮内肇は、分散電源を含む電力システムのリスク問題に関連し、電力供給信頼度を確率システムとして表し、モンテカルロシミュレーションを実行することで、信頼度を定量的に評価した。以上の成果は代表者、分担者による個別の研究発表(口頭、論文)や共同研究発表の形で公表している。さらに全員参加のもと2011年3月5日にRisk Workshop2011を名古屋市立大学・大学院経済学研究科にて開催し、今後の研究の展開方向を探った。
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