2010 Fiscal Year Annual Research Report
| Project/Area Number |
21730174
|
|---|
| Research Institution | Shiga University |
|---|
Principal Investigator |
金谷 太郎 滋賀大学, 経済学部, 准教授 (50378957)
|
|---|
| Keywords | 経済統計学 |
|---|
| Research Abstract |
研究目的のひとつであるWeighted Realized Covariance(以下WRC)の平均2乗誤差の分析に関しては独立ノイズの仮定を緩める方向で理論的な計算を行い,モンテカルロ・シュミレーションでその結果を確かめた.また,理論的な計算が困難な場合に関してもモンテカルロ・シュミレーションによって最小2乗誤差の振る舞いを観察した.さらに,WRCの特殊形として考えられるCumulative Covariance Estimatorのサブサンプリング法の最適サブグリッド数決定の際の数値計算法の精緻化に取り組んだ.
ふたつ目の研究目的であるマーケット・マイクロストラクチャー・ノイズ(以下MMN)の分散・共分散構造の推定法の構築に関しては,Voev and Lunde [2007]の推定量の改善を有限標本の場合と漸近的な挙動の両面から考察した.さらに,大阪証券取引所1部に上場されているいくつかの銘柄について実証分析をとりかかり,既存研究で報告されているようなMMNに関する現象を確認した.
|
