2010 Fiscal Year Annual Research Report
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21730175
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| Research Institution | Kansai University |
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Principal Investigator |
片山 直也 関西大学, 経済学部, 准教授 (80452720)
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| Keywords | Weak VAR model / Portmanteau test / Residual autocorrelation / Goodness-of-fit test / Diagnostic checking |
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| Research Abstract |
今年度は、金融時系列データに特有の、非線形時系列データの解析手法の研究に没頭した。具体的には,通常のd次元の線形時系列モデル(VARモデル)の誤差項が無相関(weak white noise)であるが、i.i.d.(strong white noise)ではないケースの場合の統計的検定問題について研究した。
先行研究は2,3ある。たとえば
FRANCQ,C.,ROY,R.and ZAKOIAN,J.-M(2005)Diagnostic checking in ARMA models with uncorrelated errors.Journal of the American Statistical Association,100,532--44.FRANCQ,C,. and RAISSI,H.(2007)Multivariate portmanteau test for autoregressive models with uncorrelated but non-independent errors.Journal of Time Series Analysis},28(3),454-470.が挙げられる。
しかしながら、このような時系列データの研究はいまだ技術上の未解決部分が多い。さらに、一般に金融時系列データの非線形構造は未知で複雑である。そのため構造すべてを解明しようとせず、未知のままで解析しようというこの研究領域は研究意義が深い。
今年度の研究は、上記2文献の手法より、統計的に有効な手法を提案している。
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