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2010 Fiscal Year Final Research Report

New development of theory of stochastic processes via penalisations

Research Project

  • PDF
Project/Area Number 21740069
Research Category

Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Research Field General mathematics (including Probability theory/Statistical mathematics)
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

YANO Yuko  Kyoto University, 大学院・理学研究科, 助教 (10337462)

Project Period (FY) 2009 – 2010
Keywords確率論 / 確率過程論 / 処罰問題 / 極限定理 / 安定過程 / レヴィ過程 / 拡散過程
Research Abstract

I studied supremum penalisation for stable Levy processes and obtained the following results: I solved the problem partially by using the excursion theory for reflected processes and the scaling property (joint work with K. Yano and M. Yor) ; I succeeded in constructing by harmonic transforms for Levy processes the sigma-finite measure which unifies the supremum penalisations. Meanwhile, in some connection with occupation time penalisation, I obtained the following : I determined the asymptotic behavior of the density of the law of the occupation time for a diffusion on fractals (joint work with N. Kajino, T. Kumagai, M. Kwasnicki, and S. Watanabe).

  • Research Products

    (13 results)

All 2011 2010 2009 Other

All Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 1 results) Presentation (9 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] Special values of the Hurwitz zeta function via generalized Cauchy variables2011

    • Author(s)
      藤田岳彦, 矢野裕子
    • Journal Title

      統計数理研究所共同研究リポート262無限分解可能過程に関連する諸問題 統計数理研究所 15

      Pages: 62-69

  • [Journal Article] Penalisation of a stable Levy process involving its one-sided supremum, Ann.2010

    • Author(s)
      Kouji Yano, Yuko Yano, Marc Yor
    • Journal Title

      Inst.H.Poincare Probab.Statist. 46, no.4

      Pages: 1042-1054

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] 安定レヴィ過程の最大値処罰問題2010

    • Author(s)
      矢野裕子
    • Journal Title

      統計数理研究所共同研究リポート247無限分解可能過程に関連する諸問題 統計数理研究所 14

      Pages: 106-118

  • [Presentation] フラクタル上のブラウン運動の片側滞在時間分布について2011

    • Author(s)
      矢野裕子
    • Organizer
      日本数学会年会統計数学分科会
    • Place of Presentation
      早稲田大学
    • Year and Date
      2011-03-20
  • [Presentation] フラクタル上の拡散過程の片側滞在時間分布について2011

    • Author(s)
      矢野裕子
    • Organizer
      Workshop フラクタルの数学的諸相
    • Place of Presentation
      かんぽの宿山代(招待講演)
    • Year and Date
      2011-02-22
  • [Presentation] Sierpinski gasket上のブラウン運動の片側滞在時間について2010

    • Author(s)
      矢野裕子
    • Organizer
      確率論シンポジウム
    • Place of Presentation
      京都大学
    • Year and Date
      2010-12-21
  • [Presentation] Penalisation of a stable Levy process involving its one-sided supremum2010

    • Author(s)
      矢野裕子
    • Organizer
      34th Conference on Stochastic Processes and Their Applications
    • Place of Presentation
      千里ライフサイエンスセンター((ポスター発表))
    • Year and Date
      2010-09-07
  • [Presentation] Sierpinski gasket上のブラウン運動の片側滞在時間について2010

    • Author(s)
      矢野裕子
    • Organizer
      研究会「数理解析の諸相」
    • Place of Presentation
      山形大学
    • Year and Date
      2010-08-09
  • [Presentation] 安定レヴィ過程の最大値処罰問題を支配するシグマ有限測度について2010

    • Author(s)
      矢野裕子
    • Organizer
      日本数学会年会統計数学分科会
    • Place of Presentation
      慶應義塾大学
    • Year and Date
      2010-03-24
  • [Presentation] 安定レヴィ過程の処罰問題に関連するシグマ有限測度について2009

    • Author(s)
      矢野裕子
    • Organizer
      確率論シンポジウム
    • Place of Presentation
      愛媛大学
    • Year and Date
      2009-12-17
  • [Presentation] 安定レヴィ過程の処罰問題について(II)2009

    • Author(s)
      矢野裕子
    • Organizer
      統計数理研究所共同研究集会「無限分解可能過程に関連する諸問題」
    • Place of Presentation
      統計数理研究所
    • Year and Date
      2009-11-21
  • [Presentation] 安定過程の最大値過程による処罰問題2009

    • Author(s)
      矢野裕子
    • Organizer
      マルコフ過程と確率解析
    • Place of Presentation
      岡山大学(招待講演)
    • Year and Date
      2009-10-11
  • [Remarks] ホームページ等

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Published: 2012-02-13   Modified: 2016-04-21  

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