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2014 Fiscal Year Annual Research Report

金融危機対策の政策評価-同時方程式を用いた日米金融機関の実証分析

Research Project

Project/Area Number 22530325
Research InstitutionMeiji Gakuin University

Principal Investigator

佐々木 百合(長瀧百合)  明治学院大学, 経済学部, 教授 (10272767)

Project Period (FY) 2010-04-01 – 2015-03-31
Keywords金融規制 / バーゼルアコード / 貸し渋り / 含み益 / 劣後債 / 繰延税金資産 / 公的資金 / 金融危機
Outline of Annual Research Achievements

本研究では、金融危機への対応策を探ることを最終目標として、日本のバブル崩壊後の金融問題について分析を行った。2008年のリーマンショック後には、金融危機を防ぐための方策が練られ、あらためてこれまでの経験を振り返り、いかなる金融規制がどのような影響を金融機関に与えてきたか、ということが注目された。本研究ではそれらの疑問に少しでも応えるべく、日本の銀行のバブル崩壊後の行動について分析した。
具体的な方法は、邦銀について、従来のいわゆるクレジットクランチ(銀行の貸し渋り)に関する実証研究を、より精緻化された方法で、新しいデータを用いて行った。また同時に、これまで明らかにされてこなかった、公的資金の投入、繰り延べ税金資産の算入などといった裁量的にとれられてきた政策が、銀行貸出にどのような影響を与えていたのか、影響があったならどれくらいの影響であったのか、を明示的に分析した。日本では自己資本比率規制をクリアさせるために多くの対策を金融当局が講じてきている。しかし、その効果を評価したものは少なかったので、その点を明らかにすることができたことは貢献に値するといえる。
結論としては、日本の銀行が規制をクリアするために採用されてきた様々な方策は、銀行が貸し出しを増加させることにつながっていた、ということだ。したがって、これらの方策がとられなければ、日本の銀行の貸出額はもっと低かったと考えられる。
欧米の金融機関については、それぞれの金融規制について調べ、その影響について考察した。データが思うようには集まらず、実証研究にまでは至らなかったが、規制の国による違い、銀行への影響の違いについては明らかにすることができた。

Research Progress Status

26年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

26年度が最終年度であるため、記入しない。

  • Research Products

    (1 results)

All 2015

All Book (1 results)

  • [Book] ユーロ圏危機2015

    • Author(s)
      小川英治佐々木百合佐藤清隆鯉渕賢清水順子中西優美子中村史典
    • Total Pages
      195(45-68)
    • Publisher
      東京大学出版会

URL: 

Published: 2016-06-01  

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