2012 Fiscal Year Annual Research Report
経済時系列分析手法の統計的推測とその応用に関する研究
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22730180
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| Research Institution | Kyushu University |
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Principal Investigator |
瀧本 太郎 九州大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (70403996)
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| Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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| Keywords | 時系列分析 / 偏因果性 |
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| Research Abstract |
本研究は，実証分析を行う際に有益な手法の開発，統一的に分析できかつ容易に実行可能なアルゴリズムの提供，経済分析への応用を目的とする．
前年度から行っている3変量VAR(2)モデルとVARMA(1,1)モデルにおけるシミュレーションの分析のさらに詳細な検討を行った．アメリカの金融データ，GDP，長期と短期利子率の差，消費者物価指数，マネーサプライ(M2)を用いた実証分析を行った．消費者物価指数，マネーサプライを第3の変数として，GDPと長期と短期利子率の差の間の因果関係の分析を行った．その結果，長期と短期の利子率の差からGDPへの単純因果性は長期で有意であったが，偏因果性は長期でもあまり有意でないことが明らかになった．以上の内容をまとめて，6月に日本応用経済学会，9月に統計関連学会連合大会で報告を行った．その後，ディスカッションペーパーの作成を行った．
また，日本の国家レベルにおける財政データを用いて，TAR/MTARモデルによる，歳入・歳出間の因果性分析を行った．TAR/MTARモデルにおいて閾値を推定しても，基本的には因果性が検出されなかった．結果の一部は，Studied in Applied Economics (応用経済学研究)に掲載された．また，未公表の分析結果については，2013年8月にSingapore Economic Review Conference 2013での報告が決定している．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
シミュレーションによる提案された手法の小標本パフォーマンスが明らかになりつつあり，また，実際のデータを用いた応用の結果も出始めているため．
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| Strategy for Future Research Activity |
さらに小標本パフォーマンスを調べるために，予測の2乗誤差等を用いた分析を行う予定である．また，日米のマクロ金融データ，日本の財政データを用いた分析を行う予定である．
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