ＧＤＰボラティリティーと在庫変動に関する国際比較研究

2012 Fiscal Year Research-status Report

• Project/Area Number: 23530221
• Research Institution: Hiroshima University
• Principal Investigator: 宜名真 勇 広島大学, 社会(科)学研究科, 教授 (30127758)
• Co-Investigator(Kenkyū-buntansha): 小瀧 光博 広島大学, 社会(科)学研究科, 教授 (00194564)
• Keywords: Unit Root Test / Endogenous Trend Breaks / Bootstrap Resampling / BCa Confidence Interval / Production Smoothing / GDP Volatility Shift / Inventory Investment / Relative Variance Ratio

Research Abstract

平成２４年度研究実績の概要：
研究の目的における主題の（１）先進諸国の1980年代半ば以降の期間におけるGDPボラティリティーの減少に関する検証に先立って主題の（１）先進諸国と途上諸国の間における在庫投資とGDPボラティリティー間の関連に関する差異の分析を行ったが、ドイツ経済に関しては他の先進諸国と異なる結果が得られたため統合以前のデータを収集して生産量と販売量の分散比のBCa信頼区間を計測したが、統合後のドイツと同様の結果となった。DataStreamのデータによるこのような結果は従来の文献上の結果と異なるため他のデータソース（たとえばIFSデータ）からのデータによる検証が必要と考えている。その上で従来の分献上の結果が本研究における信頼区間の範囲内の数値であるという解釈が可能となるかも知れない。（１）の主題については期間分割に伴うトレンドの構造変化点の変化と異なる標本数に対応した検定の臨界値の計測を行うためのシミュレーションが必要であり、現在この作業を続行中である。計測の目的は1980年代半ば以前と以後とで、GDPボラティリティーだけでなく販売量のボラティリティーと対比させたときにも分散比に顕著な差異が観察されるか否かであり、両期間におけるBCa信頼区間に重複部分がないという意味で分散比が大きく変動したかを検証することである。また主題（２）に関する多くの途上諸国の分析を継続している。

Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

理由：先進諸国と途上諸国を含めた計測作業においては、トレンドの構造変化の型と標本数との関連や有意な構造変化モデルを得てマクロ時系列が構造変化を伴うトレンド定常性を持つことの確認において多様なパターンがあり、一歩ずつ計測・検証を行う必要があるが、計測とシミュレーションのための統合されたプログラムを運用しており、データ解析には支障がない。時日を要する計算とこれまでに得られた検証結果のとりまとめを進めている。

Strategy for Future Research Activity

（１）と（２）に関して分析対象の国を順次増やしていくことと本研究で得られた検証結果の集約作業を行う。具体的には主題（２）に関して今後より多くの途上諸国に関するマクロデータの単位根検定と構造変化点の計測、信頼区間の推定および経済学的解釈を進める。主題（１）に関しては1980年代半ばを境にした期間区分を行い、分献上の仮説、即ち、先進諸国におけるGDPボラティリティーの低下の原因が、幸運・進歩した在庫管理・より賢明な金融政策・持続性が低下した販売量の時系列のいずれと考えられるかについて実証面からの解釈を導く。

Expenditure Plans for the Next FY Research Funding

研究結果を集約し、報告するために研究計画の最終年度においては内外の研究者との交流および学会出席等に研究代表者が480,000万円研究分担者が100,000万円を使用する。データの収集や管理の人件費として研究代表者が20,000円を支出する。