計量経済学における正則条件に関する検定とその応用

2014 Fiscal Year Research-status Report

• Project/Area Number: 23530253
• Research Institution: Kyoto Institute of Technology
• Principal Investigator: 人見 光太郎 京都工芸繊維大学, 工芸科学研究科, 教授 (00283680)
• Project Period (FY): 2011-04-28 – 2016-03-31
• Keywords: 検定 / 回帰関数 / 分散 / 操作変数

Outline of Annual Research Achievements

26年度は２５年度に行った回帰関数の関数型に関する検定を操作変数モデルへの拡張を行った。
２５年度に開発した検定では、説明変数の値が近い被説明変数を用いて被説明変数のノンパラメトリックな分散を推定して、それとパラメトリックモデルからの残差を用いた分散と比べることで検定を行ったが、説明変数の次元が高いとバイアスが生じるためバイアスを推定して除く必要があった。それを操作変数の値が近いパラメトリック残差を使って分散を推定することで、操作変数モデルへの拡張でき、かつバイアス項の推定を不必要にすることができた。
また、この検定はパラメトリックモデルが正しかった場合には操作変数が有効かどうかの検定もなっている。今まで、操作変数の次元がパラメータの次元と同じ場合には、操作変数の有効性の検定は存在しなかったので、意味のある結果であると考えられる。

Current Status of Research Progress

1: Research has progressed more than it was originally planned.

Reason

当初の予定通り26年度は操作変数による識別が必要なモデルでの回帰関数の関数型に関する検定の研究を行った。また、操作変数の有効性に関する検定の研究を行うことができた。

Strategy for Future Research Activity

平成２７年度はこのプロジェクトの最終年度となるので、今まで開発した検定方法の一般理論を構築し、それを異なる状況への検定へ拡張することを予定している。