2014 Fiscal Year Research-status Report
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23530255
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| Research Institution | Osaka Prefecture University |
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Principal Investigator |
村澤 康友 大阪府立大学, 経済学部, 教授 (00314287)
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| Project Period (FY) |
2011-04-28 – 2017-03-31
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| Keywords | 景気指数 / インフレ期待 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題に関連する平成26年度の研究実績は，査読付き国際学術誌掲載論文1本，国内学会発表1件である．
査読付き国際学術誌掲載論文は，四半期のギャップ指数のベイズ推定に関する論文である．具体的には生産量・インフレ率・利子率・失業率の四半期の自然率とギャップを，同時Beveridge-Nelson分解により求めている．ベイズ法を用いることで，自然率とギャップの推定誤差の評価も行い，3種の景気確率指数も提案している．さらに推定した産出ギャップから成長循環の四半期の転換点も計測している．
国内学会発表は，四半期と月次の系列を用いて月次の景気水準指数とギャップ指数を同時にベイズ推定する論文である．具体的には生産量・インフレ率・利子率・失業率の月次の自然率とギャップを，同時Beveridge-Nelson分解により求めている．混合周期時系列のベイジアン同時Beveridge-Nelson分解は，方法論としても新しいものである．推定した産出ギャップから成長循環の月次の転換点も計測している．
なお新たにインフレ期待の分布に関するイギリスのデータを用いた研究に取り組んでいたが，論文の完成には至らなかった．今後はインフレ期待の論文の完成を目指す．またBeveridge-Nelson分解と代替的なアプローチとして，unobserved components modelに基づく月次の景気水準指数とギャップ指数の推定に取り組みたいと考えている．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成26年度の研究実績は伸び悩んだが，研究課題に関する基本的な成果をまとめた論文は既に完成しており，平成27年度中には査読付き国際学術誌に受理されるものと期待している．
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| Strategy for Future Research Activity |
四半期と月次の系列を用いて月次の景気水準指数とギャップ指数を同時にベイズ推定する論文は，査読付き国際学術誌に早期に受理されるように全力を尽くす．12月の国際学会での発表に招かれており，それに向けて新たな論文も執筆する予定である．
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| Causes of Carryover |
所属大学で大学院の委員長となり，入試業務のため予定していた国際学会発表に参加できず，旅費が執行できなかった．
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成27年度は大学を移ったので，老朽化した研究備品を処分し，新たに購入する予定である．また12月に国際学会に招かれており，今年度は旅費を執行できる見込みである．
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Research Products
(2 results)
