2015 Fiscal Year Research-status Report
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23530255
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| Research Institution | Konan University |
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Principal Investigator |
村澤 康友 甲南大学, 経済学部, 教授 (00314287)
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2011-04-28 – 2017-03-31
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| Keywords | 景気指数 / トレンド / サイクル |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題に関連する平成27年度の研究実績は，査読付き国際学術誌掲載論文1本，査読付き国際学術誌掲載予定論文1本，国際学会発表1件である．
査読付き国際学術誌掲載論文は，単位根の数が異なる時系列の多変量Beveridge-Nelson分解を提案し，日本のマクロ時系列データに応用したものである．
査読付き国際学術誌掲載予定論文は，四半期と月次の周期が混在する時系列のベイジアン多変量Beveridge-Nelson分解を提案し，アメリカのマクロ時系列データに応用したものである．同論文はロンドン大学で開催された9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2015)でも報告した．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究課題の主要な研究成果である四半期と月次の周期が混在する時系列のベイジアン多変量Beveridge-Nelson分解を提案する論文が査読付き国際学術誌に受理され，1つの目標を達成できた．また次の研究課題と考えている単位根の数が異なる時系列の多変量Beveridge-Nelson分解を提案する論文が，レター誌ではあるが査読付き国際学術誌に掲載された．
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| Strategy for Future Research Activity |
本研究課題の主要な成果を論文として公刊できたので，引き続き次の研究課題に取り組みたい．具体的には単位根の数が異なる時系列の多変量Beveridge-Nelson分解をアメリカのマクロ時系列データに応用することから始めたい．
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| Causes of Carryover |
平成27年度は転職1年目で業務負担の予測がつかず，海外出張を控えたため旅費が残った．
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
海外出張には不足する金額なので，国内出張と物品費に充てる予定である．
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