2023 Fiscal Year Research-status Report
Macroeconomic structural changes and their characteristics: Applications of interpretable machine learning
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23K01319
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| Research Institution | Ritsumeikan University |
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Principal Investigator |
柿中 真 立命館大学, 経済学部, 教授 (40421234)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
Lin Ching 国際大学, 国際関係学研究科, 准教授(移行) (70582287)
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| Project Period (FY) |
2023-04-01 – 2026-03-31
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| Keywords | 経済成長 / 経済構造変化 / 機械学習 / 解釈可能機械学習 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究では近年発展著しい機械学習を応用し、構造変化に関する二つの問題、経済の構造変化がいつ起きたのか、また、どの構成要素（経済変数）が構造変化をもたらしたのか、についてマクロ経済理論を基に検証することである。今年度については、まず、近年発展の著しい機械学習手法のレビューを行った。それを基に、経済構造の非線形性を捉える方法としてArtificial Neural Network (ANN)などの機械学習手法を用いたモデルの構築及びその評価に取り組んだ。具体的には、①米国経済成長の短中期マクロ予測に関する課題、②米国経済成長のマクロ決定要因に関する課題、また③各個人が米国株式市場に投資するか否かに関する課題に関してそれぞれ３つの論文執筆に取り組んだ。そのうち、①については国際学術雑誌に投稿し現在レビュー中である。その他②及び③については現在論文執筆中である。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究では近年発展著しい機械学習を応用し、構造変化に関する二つの問題、経済の構造変化がいつ起きたのか、また、どの構成要素（経済変数）が構造変化をもたらしたのか、についてマクロ経済理論を基に検証することである。これらの二つの課題に取り組む際に必要な非線形性を捉える機械学習モデルの特定化及びそのデータとの整合性の検証に取り組んだ。
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| Strategy for Future Research Activity |
「経済の構造変化がいつ起きたのか」に関する研究、及び「どの構成要素が構造変化をもたらしたのか」に関する研究を進める。具体的には、今年度の機械学習を基にしたモデルを考慮した上で、近年、開発された解釈可能機械学習手法（SHAPなど）を応用して、経済構造変化のタイミングの特定化及びその決定要因の特定化を試みる。
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| Causes of Carryover |
今年度はモデル分析・評価に関する研究及び論文執筆に注力したため、学会やワークショップへの参加を見送った。次年度は積極的に学会やワークショップへ参加することによって、研究論文の質を高めることとする。
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