2015 Fiscal Year Annual Research Report
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24340015
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| Research Institution | The University of Tokyo |
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Principal Investigator |
吉田 朋広 東京大学, 数理(科)学研究科(研究院), 教授 (90210707)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
増田 弘毅 九州大学, 数理(科)学研究科(研究院), 教授 (10380669)
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| Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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| Keywords | 統計数学 / 機械学習 / 解析学 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
超高頻度データ解析の基礎となる点過程に対する擬似尤度解析の構成と擬似尤度推定量の漸近挙動を明らかにした．有限時間高頻度観測における伊藤過程のボラティリティのパラメトリックモデルに対して，擬似尤度解析(Uchida and Yoshida SPA2013)と，混合極限の場合のマルチンゲール展開(Yoshida 2013)の結果を用いて，擬似尤度推定量の漸近展開を導いた．摂動された確率微分方程式の解の汎関数に対する漸近展開を計算する高次元アルゴリズムの構成とその実装に関して研究の進展があった．
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| Research Progress Status |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Strategy for Future Research Activity |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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