2014 Fiscal Year Annual Research Report
データリッチ型ニューケインジアンモデルの開発と金融財政政策への応用
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24530307
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| Research Institution | Tokyo Metropolitan University |
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Principal Investigator |
飯星 博邦 首都大学東京, 社会(科)学研究科, 教授 (90381441)
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| Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2015-03-31
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| Keywords | マクロ計量モデル / ベイズ統計学 / データリッチ・アプローチ / MCMC / DSGEモデル |
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| Outline of Annual Research Achievements |
最終年度の26年度では、過去2年間に行った研究の国際雑誌への投稿・修正、内閣府のディスカッションペーパーへの上梓、および国際学会の報告準備に大きな時間を割いた。そのために、推計プログラムを再度、動かして再推計などに傾注することになった。さらに、この研究で蓄積した日本経済の推定結果を用いて将来の景気循環の予測分布(ファンチャート)の作成プログラムの開発を行った。これらの予測の研究は27年度以降の研究の基礎となった。
26年度の研究実績としては、昨年度に引き続き、データリッチ型ニューケインジアンモデルの日本経済、アメリカ経済の推定を行い、データリッチ型でない通常のDSGEモデルの推定結果との比較を行った。さらに構造ショックを固定のボラティリティのものから時変型ボラティリティのものへ切り替えて、景気変動の要因(各構造ショックの寄与度)分析にどのように影響を与えるのか、分析を行った。また、これとは別に、シミュレーション分析として、ゼロ金利制約下でのニューケインジアンモデルでテイラー型の金融政策ルールに積極型レジームと受動型レジームのレジームスイッチを導入したケースの分析を行った。これらの研究は国際雑誌に掲載される運びである。
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