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2013 Fiscal Year Research-status Report

拡散過程モデルのサンプリング問題とその応用

Research Project

Project/Area Number 24654024
Research InstitutionOsaka University

Principal Investigator

内田 雅之  大阪大学, 基礎工学研究科, 教授 (70280526)

Keywords統計数学 / 確率微分方程式
Research Abstract

拡散過程から得られる離散観測(データ数n、刻み幅h)を用いた、ドリフトパラメータや拡散係数パラメータなどの未知パラメータの推定や検定は基本的な推測問題であり、それらは必然的にモデル選択や非線形判別分析へと応用される。エルゴード的拡散過程に従う高頻度データは、通常、nh→∞、h→0に加えて、バランス条件n×(hの2乗)→0 という理論的な仮定をおく。実際問題として、5分刻みのような中頻度データの場合も考慮すると、一般バランス条件(n×(hのp乗)→0、pは2以上の整数)の下での統計推測法を考える必要がある。先行研究によって、一般のバランス条件の下での、最小コントラスト型推定量の構成およびその漸近的性質が解明されたので、それを検定問題に応用した。さらに、前年度に引き続き、拡散過程モデルの非線形判別分析の研究を行った。具体的には、2つの異なる拡散過程モデルがあり、データはそのいずれかから離散観測されたという仮定で、拡散過程モデルを判別する問題を取り扱った。離散観測は、nh→∞、h→0、バランス条件n×(hの3乗)→0の中頻度データを仮定した。2つの拡散過程モデルが異なるという設定は、拡散係数が異なる場合と、拡散係数は同じであるがドリフトが異なる場合の2種類が考えられるが、統一された非線形判別関数を構成して、それがどちらの場合でも一致性を有することを示した。また、その非線形判別関数の漸近分布を導出した。さらに、観測区間が固定された非エルゴード的拡散過程モデルに対して、拡散係数に対する判別分析を行い、一致性をもつ非線形判別関数を構成した。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

拡散過程モデルに対して、一般のバランス条件(n×(hのp乗)→0、pは2以上の整数)の下で、高次伊藤・テイラー展開に基づく擬似尤度関数から導出される同時最尤型推定量を用いて検定統計量を構成し、その漸近的性質を示した。また、中頻度データにおける拡散過程モデルの非線形判別分析法の開発を行った。5分間隔の中頻度データに対しては、p=3とすれば、ある程度安定した結果が出ることが数値実験により検証された。高頻度データだけでなく中頻度データも取り扱うことができる統一的な統計的手法の開発は予定通りに進んでいると言ってよい。実データを用いた実証分析を行うためには、開発した統計推測法の計算効率を向上させる必要があり、更なる改良が必要である。

Strategy for Future Research Activity

中頻度データに基づくエルゴード的拡散過程モデルの最尤型推定法、ベイズ型推定法、擬似尤度比検定法、情報量規準に基づくモデル選択問題、非線形判別分析など、基礎的な統計推測法の研究がなされてきた。今後は先行研究で得られた理論的正当性(漸近的性質)を保持しながら、計算効率も向上できる統計推測法の開発に取組み、実データを用いた実証分析を行う。例えば、ドリフト推定と拡散係数推定には、最尤型推定法とベイズ型推定法のどちらも漸近理論においては同等であることが示されている。しかしながら、数値計算の観点から、最尤型推定法とベイズ型推定法のどちらのパフォーマンスがよいのか、またはハイブリッド型推定がよいのか等を検証することは中頻度データ解析を行う上で、非常に重要な問題であり、大規模シミュレーションによる研究も行う必要がある。さらに、エルゴード的拡散過程で得られた統計的推測法を、観測区間が固定された非エルゴード的確率微分方程式モデルのサンプリング問題に応用する研究も行う予定である。

  • Research Products

    (11 results)

All 2014 2013

All Journal Article (5 results) (of which Peer Reviewed: 5 results,  Acknowledgement Compliant: 3 results) Presentation (6 results) (of which Invited: 4 results)

  • [Journal Article] Adaptive test statistics for ergodic diffusion processes sampled at discrete times2014

    • Author(s)
      Hayato Kitagawa and Masayuki Uchida
    • Journal Title

      Journal of Statistical Planning and Inference

      Volume: 150 Pages: 84-110

    • DOI

      10.1016/j.jspi.2014.03.003

    • Peer Reviewed / Acknowledgement Compliant
  • [Journal Article] Adaptive Bayes type estimators of ergodic diffusion processes from discrete observations2014

    • Author(s)
      Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida
    • Journal Title

      Statistical Inference for Stochastic Processes

      Volume: 17 Pages: 181-219

    • DOI

      10.1007/s11203-014-9095-4

    • Peer Reviewed / Acknowledgement Compliant
  • [Journal Article] AIC type statistics for discretely observed ergodic diffusion processes2014

    • Author(s)
      Takayuki Fujii and Masayuki Uchida
    • Journal Title

      Statistical Inference for Stochastic Processes

      Volume: 17 Pages: 267-282

    • DOI

      10.1007/s11203-014-9101-x

    • Peer Reviewed / Acknowledgement Compliant
  • [Journal Article] Quasi likelihood analysis of volatility and nondegeneracy of statistical random field2013

    • Author(s)
      Masayuki Uchida and Nakahiro Yoshida
    • Journal Title

      Stochastic Processes and their Applications

      Volume: 123 Pages: 2851-2876

    • DOI

      10.1016/j.spa.2013.04.008

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] 確率微分方程式の統計的モデリング2013

    • Author(s)
      内田雅之
    • Journal Title

      日本統計学会誌

      Volume: 43 Pages: 335-358

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Discriminant analysis for stochastic differential equations based on sampled data2013

    • Author(s)
      Masayuki Uchida
    • Organizer
      59th ISI World Statistics Congress
    • Place of Presentation
      London, UK
    • Year and Date
      20131214-20131214
    • Invited
  • [Presentation] 拡散過程モデルにおける適応型計算統計2013

    • Author(s)
      内田雅之
    • Organizer
      統計関連学会連合大会
    • Place of Presentation
      大阪大学
    • Year and Date
      20130910-20130910
    • Invited
  • [Presentation] 確率微分方程式の統計的モデリング2013

    • Author(s)
      内田雅之
    • Organizer
      統計関連学会連合大会
    • Place of Presentation
      大阪大学
    • Year and Date
      20130909-20130909
    • Invited
  • [Presentation] Adaptive Bayes type estimation for stochastic differential equations based on high-frequency data2013

    • Author(s)
      Masayuki Uchida
    • Organizer
      7th International Conference on Computational and Financial Econometrics
    • Place of Presentation
      Hong Kong, China
    • Year and Date
      20130829-20130829
    • Invited
  • [Presentation] Asymptotic properties of discriminant functions for stochastic differential equations from discrete observations2013

    • Author(s)
      Masayuki Uchida
    • Organizer
      The 29th European Meeting of Statisticians
    • Place of Presentation
      Eötvös Lorénd University, Budapest, Hungary
    • Year and Date
      20130722-20130722
  • [Presentation] Discriminant analysis for discretely observed stochastic differential equations2013

    • Author(s)
      Masayuki Uchida
    • Organizer
      DYNSTOCH Meeting
    • Place of Presentation
      University of Copenhagen, Denmark
    • Year and Date
      20130417-20130417

URL: 

Published: 2015-05-28  

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