2014 Fiscal Year Annual Research Report
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25245033
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| Research Institution | The University of Tokyo |
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Principal Investigator |
国友 直人 東京大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (10153313)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
川崎 能典 統計数理研究所, モデリング研究系, 准教授 (70249910)
金子 隆一 国立社会保障・人口問題研究所, 副所長, 教授 (30415814)
田中 周二 日本大学, 文理学部, 教授 (30451305)
大屋 幸輔 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (20233281)
塚原 英敦 成城大学, 経済学部, 教授 (10282550)
清水 泰隆 早稲田大学, 理工学術院, 准教授 (70423085)
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| Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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| Keywords | 経済リスク / 稀な現象と再帰的現象 / 保険の統計学 / 高頻度金融データの統計学 / リスク尺度 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
日本では2011年3月に発生した東日本大震災を一つの契機に「通常の常識では起こりにくいとされる事象」についてのリスク解析や対策の重要性について認識が高まっている。経済・社会における近年の現象でも2008年に起きたリーマンショック・経済危機、2011年から経験しているヨーロッパ諸国の金融危機なども我々が暮らしている国際的な経済社会では、従来の議論ではほとんど考慮されていない経済変動の例である。こうした事前には予想が困難で無視されてきた事象、自然災害、経済変動の中でも実際に起きると大きな影響のある不確実な事象を科学的に理解し、有効な対策を考察する研究が必要であり重要である。本研究プロジェクトでは近年の日本など現代の経済・社会の理解にとって重要になっている「きわめて稀に起きる事象」と「しばしば起きる事象」の評価・分析法について研究を開始した。「稀な事象」に関わる経済リスクの分析という課題について理論的・実証的な観点から分析することにより、科学的根拠に基づいた経済・社会における「経済リスクの分散化」という方策、公共的政策のあり方を研究中である。本研究プロジェクトでは(i)社会・人口リスク, (ii)自然災害と極端な事象のリスク, (iii)経済・金融・保険の対象となるリスク、に関連した３つの領域の経済リスクに分類し、リスクに係わる問題と相互に関わる総合的問題という二つの方向から問題を理論的に解明し、総合的な研究をふまえた経済リスクの科学的制御・管理の方策を研究中である。
2014年度は二年目であるが、各々の研究テーマについて参加者が個人及び共同で研究活動を行った。この研究プロジェクトによる独自の研究集会は開催せず、一部の研究テーマが重なる「関西計量経済研究集会」等を協賛した。また関係する国際的な研究集会や学会などへ参加し、内外の研究動向を調査するとともに研究報告を行った。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究プロジェクトの二年目にあたり研究プロジェクトの参加者が個人もしくは共同で研究目標として説明している内容についての研究活動を行った。夏頃からは国際的な研究集会や学会に参加し、国際的な研究動向を把握するとともに研究報告を行い、研究内容を深めた。
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| Strategy for Future Research Activity |
関係する研究集会や学会などで研究の打ち合わせを行うとともに、関係する他分野における研究・研究者や確率論・統計学など数理科学の関係者、さらに金融（ファイナンス）の関係者を交え、現代の社会・経済においては重要ではあるが、既存の研究分野では十分に取り上げられなかった研究課題を議論した。関係する研究者とともに、経済リスクの分析と科学的制御・統計的管理法についての共同研究を行う計画である。
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Research Products
(53 results)
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[Journal Article] The YUIMA Project: A computational framework for simulation and inference of stochastic differential equations2014
Author(s)
Brouste, A.; Fukasawa, M.; Hino, H.; Iacus, S.; Kamatani, K.; Koike, Y.; Masuda, H.; Nomura, R.; Ogihara, Y. Shimizu; T; Uchida, M.; Yoshida, N. (12名)
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Journal Title
Journal of Statistical Software (Online journal)
Volume: 57-4
Pages: -
DOI
Peer Reviewed / Open Access
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[Presentation] On Backtesting Risk Measurement Models2014
Author(s)
Hideatsu Tsukahara
Organizer
CFE-ERCIM (8th-Computational and Financial Econometrics, 7th-International Conference on Computational and Methodological Statistics)
Place of Presentation
University of Pisa, Pisa (Italy)
Year and Date
2014-12-06 – 2014-12-08
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