2013 Fiscal Year Annual Research Report
大規模パネル・データ・モデルの統計的分析手法の開発とその実証研究
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25285067
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Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
黒住 英司 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00332643)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山本 庸平 一橋大学, 大学院経済学研究科, 講師 (80633916)
奥井 亮 京都大学, 経済研究所, 准教授 (20563480)
早川 和彦 広島大学, 社会(科)学研究科, 准教授 (00508161)
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| Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| Keywords | 経済統計学 / パネルデータ / 計量経済学 / 構造変化 |
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| Research Abstract |
１．パネル共和分検定の新たな検定手法を開発した．新たな手法は，帰無仮説としてパネル共和分の存在を想定しており，クロスセクション方向の相関や異なるクロスセクション間での説明変数の共和分も許すなど，非常に汎用性の高いモデルに適用できるという意味で，今後の実証分析で重要なものとなる．
２．パネル・データにおけるパラメータの安定性の検定を開発した．今回の研究では，NがTより小さいという条件の下での検定方法だが，マクロ・パネル・データにおいては，そのような状況が頻繁にあるため，十分，実証分析に耐えられるものとなっている．また，パネル・データ・モデルにおける構造変化の回数を推定するために情報量規準に関する研究をすすめた．
３．無限次元自己回帰モデルのパネルデータを用いた推定法の開発、ならびに自己共分散の横断面での分布をパネルデータを用いて推定する手法の開発を行った。このうち無限次元自己回帰モデルの研究は、ほぼ完成に近づいている。また因子モデルの推定の効率性の研究を行った。
４．ダイナミック・パネル・モデルにおいて，クロスセクション間での不均一分散モデルの最尤推定に関する研究を行った．従来の手法では，不均一分散が存在する場合には，標準誤差の計算が誤ったものとなるのだが，今回の研究で，標準誤差の新たな推計方法を導出し，提案した．
５．因子モデルの因子負荷行列の構造変化の検定方法を新たに提案した．因子モデルの構造変化を扱う場合，因子負荷行列の構造変化と共通因子の数の変化の識別が困難であるが，今回の研究では，この問題を克服した新たな手法の開発に成功した．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
１．当初計画では，パネル単位根検定の開発が想定されていたが，より一般化されたパネル共和分検定の開発に成功した点は，当初計画より，進展が早いと評価できる．
２．他の4つの研究，すわわち，パネル・データ・モデルのパラメータの安定性の検定の開発，無限次元自己回帰モデルのパネルデータを用いた推定法の開発，ダイナミック・パネル・モデルの推定，および，因子モデルの構造変化の検定については，おおむね，当初目標通りであったといえる．これらの研究については，一部，最終論文の仕上がりまでにはたどり着けなかったが，研究そのものの進捗は良好である．
以上のことから，総じて，本研究は順調に進展していると判断される．
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| Strategy for Future Research Activity |
本研究は順調に推移しているため，今後の研究の推進方策は，これまでの方策から大きく変更する予定は無い．研究テーマとしては，黒住・山本は主に因子モデルを含めたパネル・データ・モデルの構造変化に関する研究をすすめる一方，奥井は無限次元自己回帰モデルや操作変数法を用いたパネル・データ・モデルの推定手法の開発，早川は動学パネル・モデルにおける推定精度の改善に関する研究を行うものとする．
また，個別テーマは各個人が持っているものの，研究内容のお互いの確認，意見交換は非常に大切であるため，Summer Workshop on Economic Theory(小樽商科大学，8月)や統計関連学会連合大会(東京大学，9月)，関西計量経済学研究会(大阪大学，平成27年1月)に参加し，研究の意見交換を積極的にすすめる．また，International Symposium on Econometric Theory and Applications(台湾，5月)やAsian Meeting of Econometric Society(台湾，6月)などの海外の学会で積極的に研究発表を行い，これまでの研究をより一層，進展させるよう心がけていく．
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| Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
航空運賃は日々変動しているため，旅費の支出額が減ったことと，英文校閲を依頼する予定だった論文の完成が年度をまたぐ事になるため，校閲依頼を26年度に繰り越したため．
繰越額の一部は，海外での研究発表に関連する旅費に充て，残りは，26年度早々に完成予定の論文の英文校閲費に充てる．
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