2015 Fiscal Year Annual Research Report
大規模パネル・データ・モデルの統計的分析手法の開発とその実証研究
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25285067
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
黒住 英司 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (00332643)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
早川 和彦 広島大学, 大学院社会科学研究科, 准教授 (00508161)
奥井 亮 京都大学, 経済研究所, 准教授 (20563480)
山本 庸平 一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (80633916)
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| Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| Keywords | 経済統計学 / パネルデータ / 共和分 / 構造変化 / ジャンプ / 動学パネル / GMM |
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| Outline of Annual Research Achievements |
1．パネル共和分の検定において，誤差項が単位根過程や通常の局所対立仮説ではなく，定常過程から緩やかに単位根過程へ移行する "moderately integrated alternative"のもとでの漸近分布を導出し，ラグ次数と検出力の理論的な関係を明らかにした。
2．構造変化を伴う時系列モデルにおいて，変化点に関する検定統計量を反転させることにより変化点の信頼区間を構築する方法を開発し，パネルデータ分析への拡張をすすめた。
3．平成26年度に行った共通因子モデルの構造変化を考慮した将来予測法の結果を拡張することで，パネルデータにおいて大規模なジャンプが発生している場合の共通因子推定量の漸近理論を開発し，それを考慮した適切な推定法を提案した。また，共通な時点でジャンプが起こっている場合の共通因子モデルを用いた検定手法を開発した。これらの結果を，多国間の通貨リターンのデータおよび日本の地域経済データを用いて実証分析を行った。
4．パネルデータを用いて個人間で異質な動学構造の分析のための記述統計量の開発の研究を行った。また，動学パネルデータ分析において頻繁に使用されている推定量が，モデルの特定化が誤っている場合にどのような振る舞いをするかについての研究を行った。さらに，条件付き平均処置効果推定量の一様な信頼区間を簡便に求める方法を開発した。
5．モーメント条件が多い場合のGMM推定量の過剰識別制約検定について考察した。先行研究ではサイズ特性が全く異なるシミュレーション結果が報告されているが，その原因がウェイト行列にあることを示した。次に，モーメント条件がグループ化されているときに，既存の検定よりもサイズの歪みがはるかに小さい新しい検定を提案した。また，グループ構造が未知のときにでも利用できるように，クラスター分析で使われているK-平均法を使うことも提案した。
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| Research Progress Status |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Strategy for Future Research Activity |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Causes of Carryover |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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