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2014 Fiscal Year Research-status Report

公的年金の経済変動に対するリスク管理

Research Project

Project/Area Number 25350461
Research InstitutionHosei University

Principal Investigator

浦谷 規  法政大学, 理工学部, 教授 (80126268)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 小沢 正典  慶應義塾大学, 理工学部, 講師 (50152484) [Withdrawn]
Project Period (FY) 2013-04-01 – 2017-03-31
Keywords公的年金制度 / リスク管理 / 年金ポートフォリオ管理
Outline of Annual Research Achievements

公的年金は被雇用者の比例年金と保険料が定額の国民年金からなる。比例年金は雇用者が保険料の2分の1負担であり。2017年統合後は150兆円にもなる運用資金とマクロスライド政策によって、100年間の安心安全は、種々のシナリオシミュレーションから確保できると予想される。しかし、一定の保険料の国民年金制度は経済が予想のように成長しない場合は、シミュレーションシナリオHのケースのようにマクロスライドが効かない。そのために国民年金資産が枯渇し、所得代替率が悪化する。
この危機状況を回避する年金制度の構築、およびその移行のためシナリオ検討するモデルの基礎を研究している。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

厚労省の公的年金の財政検証が発表になり、我々が有効性を提唱した、セカント法により計算時間が大幅に短縮され、公表シナリオが10を超えるものになった。それにより、シナリオHが国民年金制度にとって危機的になるという認識が広まった。
この意味では新しい制度の検討の開始点でもある。

Strategy for Future Research Activity

数学的単純化されたモデルから、始めた解析は年を経るごとに現実的な側面の解決に役立つシステムへの展開を目標とする。

Causes of Carryover

2014年度は法政大学大学院理工学研究科研究科長の職にあり、海外研究発表の機会が教授会運営の責務のために
限られた回数になった。また、共同研究者小沢氏が他の研究支援を受けたために、当方からの研究資金が不要になった。
本年は研究長でもなく、国内外での研究およびその成果発表に邁進する予定である。

Expenditure Plan for Carryover Budget

国内外の学会研究会発表を倍増する予定である。

  • Research Products

    (9 results)

All 2015 2014

All Journal Article (2 results) (of which Open Access: 2 results,  Acknowledgement Compliant: 2 results,  Peer Reviewed: 1 results) Presentation (6 results) Book (1 results)

  • [Journal Article] Optimal policy for two-tier pension system2015

    • Author(s)
      浦谷規
    • Journal Title

      数理解析研究所講究録

      Volume: 1933 Pages: 32, 43

    • DOI

      ISSN 1880-2818

    • Open Access / Acknowledgement Compliant
  • [Journal Article] A portfolio model for the risk management in public pension2014

    • Author(s)
      T. Uratani
    • Journal Title

      Mathematical and Statistical methods for Actuarial science and finance

      Volume: 1 Pages: 183, 186

    • Peer Reviewed / Open Access / Acknowledgement Compliant
  • [Presentation] 公的年金の最適戦略2014

    • Author(s)
      浦谷 規
    • Organizer
      数理解析研究所 研究集会「ファイナンスの数理解析とその応用」
    • Place of Presentation
      京都大学数理解析研究所(京都市)
    • Year and Date
      2014-11-25 – 2014-11-27
  • [Presentation] 公的年金における賦課方式と積立て方式の最適組合せ2014

    • Author(s)
      浦谷 規
    • Organizer
      日本リアルオプション学会2014年研究発表会
    • Place of Presentation
      東洋大学白山キャンパス(東京都文京区)
    • Year and Date
      2014-11-22 – 2014-11-23
  • [Presentation] 年金財政検証における経済シナリオの検討2014

    • Author(s)
      小澤正典, 浦谷規
    • Organizer
      日本保険・年金リスク学会第12回大会
    • Place of Presentation
      東京大学(東京都、目黒区)
    • Year and Date
      2014-11-01 – 2014-11-01
  • [Presentation] 証券化のリスク分散―CDOの分析2014

    • Author(s)
      越坂部昭太, 石橋慎, 浦谷規,
    • Organizer
      日本オペレーションズ・リサーチ学会
    • Place of Presentation
      北海道科学大学(札幌市)
    • Year and Date
      2014-08-28 – 2014-08-29
  • [Presentation] Sustainability of the Japanese pension system with the automatic balancing mechanism”2014

    • Author(s)
      M. Ozawa, T. Uratani,
    • Organizer
      IFORS2014
    • Place of Presentation
      Barcelona(スペイン)
    • Year and Date
      2014-07-14 – 2014-07-18
  • [Presentation] Viability model of public pension system”,2014

    • Author(s)
      T.Uratani,
    • Organizer
      IFORS2014
    • Place of Presentation
      Barcelona(スペイン)
    • Year and Date
      2014-07-14 – 2014-07-18
  • [Book] Mathematical and Statistical methods for Actuarial science and finance2014

    • Author(s)
      T.Uratani
    • Total Pages
      183, 184
    • Publisher
      Springer

URL: 

Published: 2016-05-27  

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