2014 Fiscal Year Research-status Report
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25380387
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| Research Institution | Saitama University |
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Principal Investigator |
丸茂 幸平 埼玉大学, 経済学部, 准教授 (90596959)
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| Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| Keywords | 国際研究者交流 / オーストラリア / Density estimation / Constraints / Financial Risk / Risk measures |
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| Outline of Annual Research Achievements |
研究成果のうち市場リスク計測へ orthogonal expansion methods を当てはめた応用例を ``On optimal smoothing of density estimators obtained from orthogonal polynomial expansion methods'' としてまとめ，国際的な学術誌 Journal of Risk へ提出した．現在，編集部から送られてきた referee comments への対応を行っている．
Hermite 展開を利用して確率密度関数を近似した場合，従来の方法では収束が遅かったり，そもそも収束をしない，などの問題から十分な品質の近似を得ることが難しかった．本稿では，こうした問題の解決策としてHermite展開の平滑化を提案し，数値例を用いてその有用性を検討した．
上記手法を，制約条件を課した上での分布推定に応用する方法を開発した．これをワーキングペーパー ``Density approximation with orthogonal expansions under constraints'' としてまとめた．
従来，制約条件下での分布推定には数値最適化など計算負荷の高い方法が用いられてきた．本稿では，先に纏めた Hermite展開を利用した方法によれば，線形制約であれば制約下での推定値が explicit formula として得られることを示した．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
計画では，初年度に基礎的な手法を開発し，次年度にはそれを発展させることを目標としていた．研究実績を鑑みると，概ね順調に進展しているといえる．
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| Strategy for Future Research Activity |
計画にあるとおり，今後は，信用リスク計測などへの応用を展望しつつ，実務家等との対話を通じて実務への応用可能性を探る．
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| Causes of Carryover |
当初計画していたオーストラリア出張の旅費のうち，航空料金は The University of Queensland Australia が負担したことによる．
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
実務家への聴取等の出張を行い使用する計画．
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