2016 Fiscal Year Annual Research Report
Building a model of bubbles and crashes and the empirical verification
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25380404
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| Research Institution | International Christian University |
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Principal Investigator |
海蔵寺 大成 国際基督教大学, 教養学部, 教授 (10265960)
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| Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2017-03-31
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| Keywords | 投機的バブル / 市場暴落 / 経済物理学 / 統計物理学 / ファイナンス / 金融経済学 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、本研究課題の最終年度にあたり、これまで研究成果を国際会議（2件）、国内会議（1件）で報告した。また、本研究課題に関する研究成果を4編の学術論文として出版した。現在、3編の研究論文を投稿中であり（下記にリスト）、1編の研究論文が、近日中にBook Chapterとして出版予定である。
1. A Model of Speculative Bubbles and Crashes, to be submitted in JEDC. 2. Zipf's law for Share Price and Company Fundamentals, submitted in Physica A, 3. Stock Market Market Crash of 2008: an empirical study of the deviation of share prices from company fundamentals, submitted in Applied Economics Letters, 4. Michiko Miyano and Taisei Kaizoji, (2017), The Divergence Rate of Share price from Company Fundamentals: An empirical Study at Regional level, forthcoming in Yuji Aruka and Alan Kirman (eds.), Economic Foundations for Social Complexity Science: Theory, Sentiments, and Empirical Laws, in Evolutionary Economics and Social Complexity Science, Springer.
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