2013 Fiscal Year Research-status Report
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25380481
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Research Institution | Tokyo City University |
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Principal Investigator |
梅原 英一 東京都市大学, メディア情報学部, 教授 (00645426)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
諏訪 博彦 電気通信大学, 情報システム学研究科, 研究員 (70447580)
小川 祐樹 立正大学, 地球環境科学部, 助教 (40625985)
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| Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| Keywords | 株式予測モデル / 機械学習 / 自然言語処理 / ソーシャルメディア / 株式掲示板 |
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| Research Abstract |
インターネット株式掲示板などのソーシャルメディアに投稿されたメッセージは、投資家の意見やセンチメントを表している。これの株式市場との関係を分析することで、新たな投資意思決定モデルや新たな経営情報としての指標を開発できることが期待される。しかし、従来の我々の研究では、日次データ・月次データの分析となっている。近年、高頻度取引に代表される秒単位の日中データを用いた分析が可能となっている。そこで、日中データを用いた分析モデルの構築を目指す。形態素解析・機械学習の辞書等を改善することにより分析精度の向上を目指す。これにより新たなモデルや経営情報に活用できる指標を開発し提言する。
平成２５年度はデータ整備を行い、分析環境を整備した。具体的にはYahoo!株式掲示板からメッセージを2008年1月から2013年10月までクローリングで取得した。また、株価データの整備を行い、株価データベースを構築した。また、形態素解析およびランダムフォレストによる分類器構築を行った。現在、これらのパラメータのチューニングおよび不要語等の雑音となる形態素除去や否定語処理の方式を検討し、分類精度の高い有効な分類器の構築を行っている。
分析に関しては、テスト的にソフトバンク1社で日中株価データを用いた分析を行った。1社の事例ではあるが、投稿メッセージと株価・出来高・ボラティリティの間に有意な相関が存在することが確認できた。
月次データの分析に関しても、ファクターモデルの構築を行っている。この結果、株式投資に関する３つのファクターの抽出に成功した。これは短期株式投資に関するファクター、業種名等の単語が多く含まれるファクター、金融用語が多く含まれるファクターである。この結果は、「Advances in Computational Social Science」の1章としてSpringer社より出版される予定である。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成２５年度はデータ整備を行い、分析環境を整備した。具体的にはYahoo!株式掲示板からメッセージを2008年1月から2013年10月までクローリングで取得した。また、株価データの整備を行い、株価データベースを構築した。また、形態素解析およびランダムフォレストによる分類器構築を行った。現在、パラメータのチューニングを行い、有効な分類器の構築を行っている。
また、テスト的にソフトバンク1社で日中株価データを用いた分析を行った。1社の事例ではあるが、投稿メッセージと株価・出来高・ボラティリティの間に有意な相関が存在することが確認できた。
月次データの分析に関しても、ファクターモデルの構築を行っている。この結果、株式投資に関する３つのファクターの抽出に成功した。今後、この成果を辞書の構築などに発展させる。
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| Strategy for Future Research Activity |
本年度は、平成25年度に構築した分類器を用いて、日中足と株式掲示板の関係を分析してゆく。この成果を、学会に発表し、経営情報や社会情報の観点からフィードバックを得る（経営情報学会、社会情報学会を想定）。また、研究成果をまとめて、国際会議に発表する準備を行う（IEEE SMC等を想定）。
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| Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
分析用の統計解析ソフト、および株価データ（2013年度分）を2014年3月に購入致しました（30万円）。年度内支払締切(本学経理）の関係上、支払が4月となったため平成25年度に残高が生じました。
本年度は、2014年度分のデータ購入、分析ソフト購入、および学会等の発表に使用する計画です。
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