2015 Fiscal Year Annual Research Report
一般化最小二乗モデル平均法とモデル平均推定量の信頼集合の構築
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25780148
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| Research Institution | Otaru University of Commerce |
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Principal Investigator |
劉 慶豊 小樽商科大学, 商学部, 教授 (60378958)
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2013-04-01 – 2016-03-31
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| Keywords | Model Averaging / Model Selection / GMM / OLS / GLS |
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| Outline of Annual Research Achievements |
平成27年度には一般化モーメント法（GMM）推定量のモデル平均、最小二乗法（OLS）と一般化最小二乗法（GLS）に基づくモデル平均、及びモデル平均推定量の信頼集合に関して研究を展開してきました。成果として、以下の三つがあります。
一つ目はGMM推定量のモデル平均法に関して小標本の性質を調べるためにシミュレーション実験を追加して行いました。さらに、GMM推定量のモデル平均法の統計的性質を前年度の続きとしてさらに調べました。GMM推定量のモデル平均法の長所と欠点を明らかにしました。
二つ目はOLSとGLSに基づくモデル平均法に関してレフリーのアドバイスをもとに証明を修正して、論文を完成度の高いものにしました。
三つ目はモデル平均推定量の信頼集合の構築に関して、追加シミュレーションを行い、推定量の統計的性質をさらに詳しく調べました。
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