2016 Fiscal Year Annual Research Report
A study on resilience from systemic risks in the socio-economic system
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26282089
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| Research Institution | Chuo University |
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Principal Investigator |
有賀 裕二 中央大学, 商学部, 教授 (40137857)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
海蔵寺 大成 国際基督教大学, 教養学部, 教授 (10265960)
和泉 潔 東京大学, 工学(系)研究科(研究院), 教授 (10356454)
久保 正男 防衛大学校(総合教育学群、人文社会科学群、応用科学群、電気情報学群及びシステム工, その他部局等, 准教授 (30292048)
佐藤 浩 防衛大学校(総合教育学群、人文社会科学群、応用科学群、電気情報学群及びシステム工, その他部局等, 准教授 (30295737)
佐藤 彰洋 京都大学, 情報学研究科, 助教 (50335204)
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| Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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| Keywords | システミックリスク / チェックポイント / α中心性 / 部門間相関 / HFT / 転移エントロピー / 統計的平衡 / 分子生物学 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
今年度の計画として設定した6項目についての研究成果を報告する。(1)有賀は、分子生物学の免疫系におけるシステミックリスクをサーベイし、最近注目されている「生物学の確率概念」を手がかりとして環境変化に伴うリスクの変質とチェックポイントの有無を研究した。 (2)有賀は、生産システムにネットワーク分析を適用、α中心性がリスクからの影響、伝播の指標として有効であることを示した。特に、貿易を含む経済の影響がどのように国内経済へ影響するか、実物部門だけでなく金融部門の影響も分析した。協力研究者Kien Tranが世界生産システムのα中心性解析を行ったが、データ制約上、暫定的な結果にとどまった。 (3)当初、α中心性と雇用ベクトルの分析を計画したが、データ制約上断念し、代わりに久保が、雇用の部門間格差の変動に着目、部門相関がマクロ経済のシステミックリスクに強い影響があることを見出した。 (4)金融市場のファンダメンタルスの解析で、和泉は東京証券取引所のHFTデータを用いて、HFTにおける資産価格変動を転移エントロピーの方法を利用して解析する手法を開発、期待変動の激しさは効率的市場仮説では解析できないことを示した。一方、海蔵寺は、期待が国際的に地域間で異なることに着目、ファンダメンタルスが国際的データでは「真」のファンダメンタルスと乖離することを示した。(5)以上を総合して、モノ、ヒト（雇用）、カネの多次元局面から、効率的市場仮説は有効でないこと、国際的自由貿易の観点から、最適化後のネットワーク再編成などの情報が欠ける場合、大きなリスクを生み出すことを導いた。(6)平成29年3月25・26日開催の進化経済学会京都大会の企画セッションに科研費共催セッション「社会経済系のリスク復旧とFuturICT」を提案、3名のゲストスピーカーを海外から招聘、リスクの復旧の国際セッション（英語）を開催した。
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| Research Progress Status |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Strategy for Future Research Activity |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Causes of Carryover |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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[Journal Article] Document Analysis of Survey on Employment Trends in Japan2017
Author(s)
Masao Kubo, Hiroshi Sato, Akihiro Yamaguchi, Yuji Aruka
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Journal Title
Yuji Aruka and Alan Kirman(eds.), Economic Foundations for Social Complexity Science : Theory, Sentiments, and Empirical Laws, Springer Nature(forthcoming)
Volume: Chapter 8
Pages: printing
Int'l Joint Research / Acknowledgement Compliant
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[Journal Article] Effects of Price Regulations and Dark Pools on Financial Market Stability: An Investigation by Multiagent Simulations2016
Author(s)
Mizuta, T., Kosugi, S., Kusumoto, T., Matsumoto, W., Izumi, K., Yagi, I.,Yoshimura, S.
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Journal Title
Intelligent Systems in Accounting, Finance and Managem
Volume: 23
Pages: 97-120
DOI
Peer Reviewed
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