2014 Fiscal Year Research-status Report
非定常・非線形モデリングによるマクロ経済政策に関する研究
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26380271
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| Research Institution | Kyushu University |
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Principal Investigator |
瀧本 太郎 九州大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (70403996)
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| Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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| Keywords | 因果性 / 準ニュートン法 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題は，非定常・非線形モデリングに基づくマクロ経済学の実証分析を行う際に有益な新しい手法の開発，統一的に分析できかつ容易に実行可能なアルゴリズムの提供，マクロ経済政策分析への応用を目的とする．その中で，平成26年度は特に，定常VARMAモデルに対する因果性測度の推定・検定アルゴリズムを用いて，偏因果性測度の検定方法として提案しているモンテカルロ・ワルド統計量の小標本特性の分析を行った．定常VARMAモデルを推定するときに最終的には非線形最適化問題に帰着するが，シミュレーション分析の結果，そこで用いられる準ニュートン法におけるパラメータの更新方法により，最終的に得られる検定統計量の小標本特性が大きく異なることが明らかになった．実際に分析に使用する際には，データの数があまり多くないという問題があるため，さらに最適化の方法により結果が大きく影響を受けるということは好ましくない．そのため初期値の統計的性質を受け継ぎつつ，効率的な推定値を探すという問題を検討することは，実務上重要な問題であると言える．また，地方の財政データを用いてThresholdモデルに基づき，地方交付税交付金と各種歳出費目との間の因果性分析を行った．現在，結果の頑健性を確認しているところである．その他に，非線形モデルのサーベイを行い，特に多変量GARCH型やSV型，可変パラメータモデル，マルコフ・スイッチングモデルに基づくファイナンスデータを用いた実証研究についての整理を行った．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
偏因果性測度の検定統計量について，大規模なシミュレーションによりその小標本特性が明らかになりつつあり，その改善策についても検討が進んでいるため．
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| Strategy for Future Research Activity |
引き続き，大規模なシミュレーションにより，検定統計量の小標本特性を明らかにするとともに，その改善策の検討を行う．また，実証分析については頑健な結果を得るため，いくつかの推定や検定を組み合わせて最終的な結論を得ることとする．
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Research Products
(1 results)
