2015 Fiscal Year Research-status Report
非定常・非線形モデリングによるマクロ経済政策に関する研究
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26380271
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| Research Institution | Kyushu University |
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Principal Investigator |
瀧本 太郎 九州大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (70403996)
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| Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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| Keywords | 因果性 / 非線形モデル |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題は，非定常・非線形モデリングに基づくマクロ経済学の実証分析を行う際に有益な新しい手法の開発，統一的に分析できかつ容易に実行可能なアルゴリズムの提供，マクロ経済政策分析への応用を目的とする．その中で，平成27年度は前年度に引き続き，定常VARMAモデルに対する因果性測度の推定・検定アルゴリズムを用いて，偏因果性測度の検定方法として提案しているモンテカルロ・ワルド統計量の小標本特性の分析を行った．マクロデータを用いた実証分析を行う際に，様々な変数の組み合わせに対して様々な次数のモデルに基づき推定を行うと，推定結果が不安定になるケースが散見され，その解決方法について現在引き続き検討中である．また，地方の財政データを用いてThresholdモデルに基づき，地方交付税交付金と各種歳出費目との間の因果性分析を行った．経済規模を考慮したGDP比のデータに基づくと，地方交付税交付金と各種歳出費目との間には因果関係が確認されなかった．その他に，マルコフ・スイッチングモデルなどを用いた分析を行い，日経225，円ドル為替レート，TOPIXの各市場において，分散のレジームが異なった形で変化している様子を明らかにした．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
偏因果性測度の検定統計量について，大規模なシミュレーションによりその小標本特性が明らかになりつつあり，その改善策についても検討が進んでいるため．
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| Strategy for Future Research Activity |
引き続き，大規模なシミュレーションにより，検定統計量の小標本特性を明らかにするとともに，その改善策の検討を引き続き行う．また，実証分析については頑健な結果を得るため，いくつかの推定や検定を組み合わせて最終的な結論を得ることとする．適宜成果が出次第取りまとめ，学会や学術雑誌にて報告する予定である．
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