2017 Fiscal Year Research-status Report
非定常・非線形モデリングによるマクロ経済政策に関する研究
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26380271
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| Research Institution | Kyushu University |
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Principal Investigator |
瀧本 太郎 九州大学, 経済学研究院, 教授 (70403996)
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| Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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| Keywords | 因果性 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題は，非定常・非線形モデリングに基づくマクロ経済学の実証分析を行う際に有益な新しい手法の開発，統一的に分析できかつ容易に実行可能なアルゴリズムの提供，マクロ経済政策分析への応用を目的とする．その中で，平成29年度は，小標本における推定の改善を目的として，三段階推定の第三段階における最適化のアルゴリズムを変更し，その影響をモンテカルロシミュレーションにより再検討した．また，この変更されたアルゴリズムを用いてアメリカの金融データを用いた実証分析を行い，その成果の一部は著書Hosoya, Oya, Takimoto, and Kinoshita (2017)Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series: Theory and Applications, Springerの第4章にまとめられている． また，アメリカの実証分析については，経済成長率と長短金利差の分析に加え，経済成長率とマネーサプライ，経済成長率とインフレ率の間の因果性分析についても分析を行っている．多くの変数の組み合わせによる実証分析を行っていると，シミュレーション分析では見られなかった問題が生じ，特に，三段階推定の第二段階で選択されたモデルによっては，偏因果測度の推定に必要となる正準分解がうまく計算できないケースが生じた．この問題に対応するべくモデル選択の基準について検討を行った．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
成果の一部が書籍という形で出版されたことと，正準分解がうまくできないケースについての対処法について検討が進んでいるため．
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| Strategy for Future Research Activity |
最終年度なので，今までの成果をまとめ学会で報告するとともに査読付国際学術誌にその成果を投稿する予定である．具体的には，アメリカの金融データによる分析結果をまとめることに加え，日本の財政・金融データを用いた実証分析を行い，それらの結果をまとめ論文の執筆を行う．また，非定常・非線形モデルへの拡張について，引きつづき検討する．偏因果性検定についても，モンテカルロワルド検定とブートストラップ法に基づく検定と漸近分散に基づく検定を検討する予定である．
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| Causes of Carryover |
購入を予定したPCの発売時期が次年度になったため．
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Research Products
(2 results)
