2016 Fiscal Year Research-status Report
民間予測集計の特性を生かした新しい景気早期警戒指標の開発
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26380332
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| Research Institution | Kanagawa University |
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Principal Investigator |
飯塚 信夫 神奈川大学, 経済学部, 教授 (50612389)
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2014-04-01 – 2018-03-31
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| Keywords | リアルタイムデータ / 経済予測の評価 / 景気循環分析 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
景気動向を先読みするための先行指標はこれまでも数多く作成されてきた。日本政府においても、「景気動向指数」（内閣府）において先行指数が毎月算出・公表されている。こうした指標の多くは、景気変動に先んじて変化する経済データ（例えば、在庫指数）を集め、加工したものであるが、その先行性は必ずしも安定的ではないため、先行指標のパフォーマンスも不安定なものとなっている。一方、毎月の経済データの動向を観察し、経済成長率を中心に先行きを予測する民間調査機関のエコノミスト（フォーキャスター）は日本国内だけでも40人強存在する。こうしたフォーキャスターの予測結果は、従来、年度単位で集計されていたが、2004年から始まった「ＥＳＰフォーキャスト調査」によって月次で予測結果が集計されるようになった。集計の対象も、年度値だけでなく、四半期値や金融政策の方向性など幅が広がってきた。
本研究はこうした月次集計の結果を、景気の早期警戒指標のパフォーマンスの改善に生かすことを狙いとしている。初年度の2014年度は、ESPフォーキャストを中心とした民間予測集計結果およびその比較対象となる政府経済見通しのデータベースを構築した。また、その評価の際に必要な経済データの当時の実績値（リアルタイムデータ）のデータベースも構築した。こうしたデータを用いて、まずは年度値予測の特性分析を行った。２年目の2015年度は、経済予測値、リアルタイムデータの更新を行いながら、年度値予測の特性分析を国内外の学会で発表した。また、リアルタイムデータの特性分析も並行して行い、国内の研究会で発表した。
３年目の2016年度は、リアルタイムデータの特性分析と四半期値予測の特性分析を国内学会で発表した。リアルタイムデータの特性分析については論文にまとめ、国内学術雑誌に掲載された。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
2016年度も引き続き経済学科主任を拝命し、学務負担が多い状況が変わらなかった。リアルタイムデータの特性分析については論文を完成させ、学術雑誌に掲載されたが、経済予測の特性分析については学会発表は行ったものの、Discussion Paperの形としても残すことができなかった。
なお、リアルタイムデータ分析に関しては、総務省「速報性のある消費関連指標の在り方に関する研究会」の構成員として招請され、マクロ、ミクロの両面から消費関連指標の課題について議論する機会があった。統計委員会において統計改革に関する意見を申し述べる機会も得た。リアルタイムデータ分析の成果を生かすとともに、今後の研究にも役立てると考えている。
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| Strategy for Future Research Activity |
2017年度については、ESPフォーキャスト調査の予測値の特性分析も投稿する。すでに、2017年6月末に経済予測関連の国際学会、International Symposium on Forecastingでの発表が決まっている。少なくとも、あと一回は海外学会発表をし、国内学会発表も進めたい。
17年度は国内研究休暇を取得し、一橋大学経済研究所には客員研究員としての受け入れていただいている。渡部敏明教授に１年間研究指導していただきながら、研究の完成を急ぎたい。
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| Causes of Carryover |
2015年度に引き続き、学科主任を拝命したため、予定していた研究計画を進められなかった。特に海外学会発表できなかったことが影響している。
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
研究期間の延長をお認めいただいたので、論文投稿、海外を中心とした学会発表などに使用していきたいと考えている。
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