2014 Fiscal Year Research-status Report
為替レートと国内物価の相互依存および構造変化-多変量時系列分析による実証研究
| Project/Area Number |
26380349
|
|---|
| Research Institution | Fukuoka University |
|---|
Principal Investigator |
栗田 高光 福岡大学, 経済学部, 教授 (20454928)
|
|---|
| Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
|
| Keywords | 時系列分析 / 時系列データ / 経済政策 |
|---|
| Outline of Annual Research Achievements |
平成２６年度では、研究目的および研究実施計画に従い、以下のような研究を主に実施した。
まず、構造変化が内在する時系列データを精緻に分析していくため、計量経済学および統計学に関する理論的な考察を行った。具体的には、確率過程や数理統計学、漸近理論に関する諸文献を活用し、構造変化を含む時系列データを分析する上で必要となる統計量（推定量および検定量）について、大標本理論および小標本理論に基づく数学的考察を行った。
次に、現実に観測された時系列データを適切にモデル化する観点から、コンピューター・シミュレーションを用いた研究を進めるとともに、実際の経済時系列データを用いた実証研究を行った。コンピューター・シミュレーションを用いた研究では、構造変化を反映した各種統計量が、小標本といった環境下でどのような挙動を示すか等について調査した。様々なデータ形成過程を想定した上、モンテカルロ法を用いた多様なシミュレーション分析を行った。また、実証研究においては、アメリカ経済に関する様々な時系列データを、共和分多変量自己回帰モデルを推計することを通じて分析を進めた。この分析では、為替レートや物価の動向と金融政策の関係を定量的に把握することを試みた。
こうした研究の成果を取りまとめた上、時系列分析の分野で数多くの研究者が活躍しているイギリスを訪問し、研究成果の一部をセミナーで報告した。このセミナーやその他の会合を通じ、多数の研究者と活発な情報交換や意見交換を行うことができた。この海外出張で得た多くの知見を、今後の研究に着実に反映させていく予定である。
|
| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究目的および研究実施計画に大体沿った形で、研究全体が進んでいると判断している。特に、モンテカルロ法を用いたコンピューター・シミュレーション分析は着実に進捗しており、研究を今後進める上において基礎となる結果を得ている。
|
| Strategy for Future Research Activity |
今後は、理論的考察をさらに進めるとともに、コンピューター・シミュレーション分析を重ねることにより、構造変化を含む時系列データの分析を実際に行うための数理的基礎を築いていく予定である。また、各国のマクロ経済および金融に関する時系列データの分析も進め、考案中の分析手法の適用可能性を実際に確認していきたい。
|
| Causes of Carryover |
現時点において、コンピューターを用いたシミュレーション分析等は基礎的な段階であり、現在使用するコンピュータ機器である程度対応できている。このため、新たなコンピュータ機器等の設備購入はしばらく延期し、この結果、次年度使用額が生じることとなった。
|
| Expenditure Plan for Carryover Budget |
今後、更なる研究の進捗に伴い、コンピューターを用いたシミュレーション分析等がより高度化・複雑化した段階で、新たなコンピュータ機器等の設備を購入していく予定である。また、海外出張をして学会報告やセミナー開催等を行い、研究成果を積極的に海外に発信していくとともに、海外の研究者と情報交換・意見交換を活発に行っていきたい。
|
