2014 Fiscal Year Research-status Report
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26380411
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| Research Institution | Kyoto Sangyo University |
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Principal Investigator |
岩城 秀樹 京都産業大学, 経営学部, 教授 (40257647)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
尾崎 祐介 大阪産業大学, 経済学部, 准教授 (80511302)
藤井 陽一朗 大阪産業大学, 経済学部, 准教授 (80635376)
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| Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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| Keywords | 曖昧性 / 滑らかな曖昧性モデル / 意思決定 / 比較静学 / 均衡 / 保険料計算原理 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題の目的は、①より一般的な枠組みで不確実性が資産価値に与える影響を分析し、曖昧性モデルの手法を発展させること、②それを証券市場や保険市場の分析に応用し、実証的な含意を得ること、また、現実と整合的になる曖昧性モデルの性質を明らかにすることである。平成26年度研究計画は、既存文献の詳細な調査と古典的なモデルへの適用であった。この目的と研究計画に照らし、本年度達成した研究実績は以下のとおりである。
1. The dual theory of the smooth ambiguity model. 我々は、いくつかの公理を用いることによって、滑らかな曖昧性モデルが、1次信念下の期待効用値のある増加関数値の2次信念の下での補分布関数値の積分形で表現できることを定理として示した。次いで、この増加関数を用いて、1次信念と2次信念の複合分布を考えることによって、滑らかな曖昧性モデルが、この複合分布の確率分布の下での効用の期待値で表現できることを証明した。そして、我々の構築したモデルと理論に基づき、曖昧性の増加が資産選択に与える影響について比較静学による分析を行なった。
２. An Economic Premium Principle under Ambiguity. １で得られた成果の保険分野への応用として、我々が導出した定理を基に新たな保険料計算原理を導出した。これは、リスク下での保険料計算原理としては基本となっているBuhlmannの経済保険料計算原理をより一般的な曖昧性下での計算原理へと拡張したものである。さらに、我々が導出した保険料計算原理を基に曖昧性の増加が経済均衡での保険料に与える影響について比較静学による分析を行なった。
上記１と２の成果の意義は、従来の不確実性下での意思決定理論をよりダイレクトに曖昧性下の意思決定や保険料計算原理でも適用できるようにしたことである。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究課題の目的は、①より一般的な枠組みで不確実性が資産価値に与える影響を分析し、曖昧性モデルの手法を発展させること、②それを証券市場や保険市場の分析に応用し、実証的な含意を得ること、また、現実と整合的になる曖昧性モデルの性質を明らかにすることである。
また、平成26年度研究計画は、既存文献の詳細な調査と古典的なモデルへの適用であった。
本年度達成した研究実績は研究実績の概要で記載したとおりであり、本研究課題の目的と当初の平成26年度研究計画と照らし合わせて、現在までの達成度は、上記のとおりであると言える。
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| Strategy for Future Research Activity |
本研究課題の現在までの達成状況は、上記に記載したとおり、おおむね順調に進展していると言えるので、今後も、当初の計画どおりに研究を推進していく。
具体的には、最初に、より一般的な枠組みで曖昧さが資産価値に与える影響を確かめていく。最初に一般的な枠組みを分析することで、汎用性の高い手法を確立でき、証券市場や保険市場への応用が容易になると考えられる。そして、その後は、本研究で考案する評価方法の一般的な枠組みの深化と証券市場や保険市場への応用を同時並行で進めていく。
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| Causes of Carryover |
校務との重複のため、予定していたいくつかの学会や研究会の参加を取り止めた。そのため、次年度使用額が発生した。
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
研究成果の報告、あるいは、研究課題に関連した情報収集を目的とした学会や研究会に参加するための国内旅費として、翌年度分請求した旅費に加えて使用する予定である。
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Research Products
(2 results)
