2016 Fiscal Year Annual Research Report
EM algorithm for estimating the Bernstein copula
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26730024
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| Research Institution | Waseda University |
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Principal Investigator |
DOU XIAOLING 早稲田大学, 理工学術院, 助教 (10516868)
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| Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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| Keywords | 多変量分布推定 / EMアルゴリズム / コピュラ / 有限混合分布 / 経験分布関数 / カーネル密度推定 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
周辺分布が与えられた時に、順序統計量に基づく多変量分布の構築方法としてBaker分布が提案されている。その分布関数はBernsteinコピュラとして表現でき、有限混合分布として表せるため、Expectation-Maximization(EM)アルゴリズムを用いて有限混合分布のパラメーターを推定することを提案した。周辺分布の密度関数はカーネル法で、分布関数を経験分布関数で推定する。また、二次元Bernsteinコピュラの場合はパラメーターのサイズはAIC, BICなどの情報量規準で決めることができるので、一般的なBernsteinコピュラを推定することができる。また、周辺分布が連続の場合だけでなく、離散および、連続と離散のミックスの場合も応用できる。提案するEMアルゴリズムは３次元以上でも問題なく働くことをシミュレーションと実データの同時密度推定で確認できた。また、様々な実データを用いて、EMアルゴリズムの有効性と実用性を確認した。また、シミュレーションによって、Gaussian コピュラと比べBernstein コピュラが柔軟性が高く、より良い同時分布を推定できることも確認した。
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Research Products
(6 results)
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[Presentation] B-spline copula and its estimation2016
Author(s)
Xiaoling Dou
Organizer
The 10th ICSA International Conference on Global Growth of Modern Statistics in the 21st Century
Place of Presentation
Shanghai Jiao Tong University, China
Year and Date
2016-12-18 – 2016-12-24
Int'l Joint Research / Invited
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