2016 Fiscal Year Research-status Report
セミパラメトリック計量経済モデルにおける統計的推測理論の構築
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26780133
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| Research Institution | Tokyo Institute of Technology |
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Principal Investigator |
松下 幸敏 東京工業大学, 工学院, 准教授 (50593589)
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2014-04-01 – 2018-03-31
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| Keywords | 経験尤度法 / セミパラメトリックモデル / 統計的推測 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
第一に、高頻度データの経験尤度法による統計的推測法を提案した論文を改訂し、学術誌に投稿した。本論文では、高頻度データを用いたボラティリティについて、経験尤度を用いた新たな統計的推測法を提案し、その理論的性質を議論した。また数値実験によって、有限標本性質の検討も行った。
第二に、生成された独立変数を含むセミパラメトリックモデルの統計的推測法を提案した論文を執筆し、学術誌に投稿した。本論文では、生成された独立変数を含むセミパラメトリックモデルにおいて経験尤度を用いた統計的推測法を提案し、その実用上・理論上の利点について議論した。
第三に、ノンパラメトリック要素を含むモーメント条件モデルのJackknife Empirical likelihoodによる統計的推測法を提案する論文を執筆中である。本論文では、一般のノンパラメトリック要素を含むモーメント条件モデルにおいてJackknife法と経験尤度を用いた統計的推測法を提案し、その実用上・理論上の利点について議論した。
第四に、セミパラメトリックモデルの経験尤度に基づく統計的推測についてまとめ、論文（初稿）としてまとめた。本論文では、まず一般のノンパラメトリック要素を含むモーメント条件モデルにおける経験尤度を用いた統計的推測法についてまとめた上で、いくつかの具体的なセミパラメトリックモデルに適用する際の条件について議論した。また数値実験によって、有限標本性質の検討も行った。
以上、セミ・ノンパラメトリックモデルの統計的推測理論の構築のために有用な結果を得た。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度中に学術誌に受理されることを期待していた幾つかの論文が受理に至らなかったという点は予定通りとはいかなかったが、研究自体はそれらの論文の改訂と共に、新たな幾つかのトピックについての研究も始めることができ、順調に進んでいると考えている。
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| Strategy for Future Research Activity |
まず、現在投稿中の二本の論文が学術誌に受理されるように改訂を進める。また、現在執筆中の二本の論文を完成させる。その上で、これまでの結果をセミ・ノンパラメトリックモデルの統計的推測論として、まとめたいと考えている。
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| Causes of Carryover |
計算機によるシミュレーション実験を行う予定だったが、予定よりも計算負荷が軽かったため、新たな計算機を購入する必要がなくなった。また、海外で打ち合わせを行う予定だった共同研究者が複数回来日したため、それに合わせて打ち合わせを行うことができた。
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
現在新たに着手している研究において、シミュレーション実験が必要であり、その費用に充てたい。また、共同研究者との研究打ち合わせ及び海外学会における研究発表のための費用に充てたい。
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