2018 Fiscal Year Annual Research Report
A theory of statistical inference for semiparametric econometric models
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26780133
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
松下 幸敏 一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (50593589)
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| Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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| Keywords | セミパラメトリックモデル / 経験尤度 / 高頻度データ |
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| Outline of Annual Research Achievements |
第一に、「生成された独立変数」を含むセミパラメトリックモデルの統計的推測法を提案した論文を改訂した。本改訂では、提案した手法が部分パラメータの統計的推測にまで適用可能であることを示すとともに、その有限標本性質を数値実験によって検討した。この結果は、学会誌に再投稿中である。
第二に、高頻度データの経験尤度法による統計的推測法を提案した論文を改訂した。本改訂では、論文全体の構成を大幅に見直すとともに、数値実験によってより広範囲の手法との比較を行った。この結果は、Journal of Business and Economic Statisticsに掲載決定した。
第三に、セミパラメトリック・モーメント条件モデルのJackknife Empirical Likelihoodによる統計的推測法を提案する論文を執筆・改訂した。本論文では、一般のセミパラメトリック・モーメント条件モデルにおいてJackknife法と経験尤度を用いた統計的推測法を提案した後、nonstandard asymptoticsの下で理論的性質を導出し、またその修正法を提案した。具体例として、加重平均限界効果の推定、多操作変数の場合の操作変数モデル、多説明変数の場合の線形回帰モデルを扱い、提案した手法の有用性を議論した。この結果は、最終的な確認と修正を行った後、学術誌に投稿予定である。
以上の3件は、理論研究と数値実験を組み合わせた研究であり、数値実験（パラメータの推定及びシミュレーション実験）においては高性能コンピュータが中心的な役割を担った。
第四に、日本の戦前期の水道普及がもたらした影響をセミパラメトリックモデルを用いて分析した論文を執筆した。この結果は、Economics and Human Biologyに掲載された。
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