2014 Fiscal Year Research-status Report
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26780136
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| Research Institution | Kobe University |
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Principal Investigator |
難波 明生 神戸大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (60324901)
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| Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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| Keywords | 構造変化 / チョウ検定 / ブートストラップ |
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| Outline of Annual Research Achievements |
計量経済モデルにおける構造変化の検定として代表的であり、かつ容易に用いることのできる検定であるチョウ検定に対して、ブートストラップ法を応用した場合のパフォーマンスを、コンピュータを用いたシミュレーションにより分析した。チョウ検定においては、構造変化の前後に撹乱項の分散も変化した場合、小標本において検定のサイズに大きなバイアスが生じることが知られている。しかし、シミュレーションの結果から、標本があまり大きくない場合でも、ブートストラップ法を応用した場合には、このバイアスを大幅に改善することができることが示された。
上記のように、通常のブートストラップ法により、チョウ検定におけるサイズのバイアスはかなり改善される。しかしながら、小標本においては、なおいくらかのバイアスが残る事が確認された。通常のブートストラップ法よりさらに高い精度で検定を改善できる方法として、ブートストラップ法を2段階で行うダブル・ブートストラップ法が知られている。そこで、さらなる改善が得られるかを分析するために、ダブル・ブートストラップ方を応用した場合のパフォーマンスもコンピューター・シミュレーションにより分析した。シミュレーションの結果から、通常のブートストラップ法による検定サイズの改善の程度が低い場合には、ダブル・ブートストラップ法はある程度の改善をもたらす事が示された。しかしながら、通常のブートストラップ法による検定がかなり高い精度になっている場合には、ダブル・ブートストラップ法を用いても、通常のブートストラップ法と同等の効果しか得られないようであるという結果が得られた。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
計量経済学における構造変化の検定としては、最も基礎的かつ代表的なものであるチョウ検定に対して、ブートストラップ法が有効であることが示された。ダブル・ブートストラップ法については、通常のブートストラップ法による検定の精度があまり高くないときには有効であるが、通常のブートストラップ法の精度がある程度高い場合には，通常のブートストラップ法と同等の効果しか得られない事が分かった。このことから、通常のブートストラップ法の精度がある程度高い場合には、ダブル・ブートストラップ法によりそれ以上の改善を得るのが困難であると考えられる。これまでに用いた検定方法では構造変化時点を既知としているため、通常のブートストラップ法で十分高い精度の検定を行える場合が比較的多い。しかしながら、構造変化時点を未知とした場合の構造変化の検定は、小標本においてかなり精度が低いことが知られている。したがって、構造変化時点が未知の場合の検定に拡張することにより、通常のブートストラップ法に基づく検定の精度があまり高くない場合でも、ダブル・ブートストラップ法を用いることにより、より高い精度の検定を行える可能性があるのではないかと期待される。このことから、研究はおおむね順調に進展していると考える。
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| Strategy for Future Research Activity |
今後の研究においては、これまでの研究で用いた方法が、構造変化時点が未知の場合にどのようなパフォーマンスを持つのかを分析する。
また、これまでの研究で考えてきたチョウ検定は、構造変化の検定として代表的ではあるものの、他にもいくつもの検定方法があるため、それらの検定方法に対しても同様の手法が応用可能か、また応用可能である場合にはどのようなパフォーマンスを持つのかを分析していく予定である。
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| Causes of Carryover |
計画通りに研究を進め、予算を執行していたが、必要な備品の調達等を行った結果、いくらかの残額が生じた。
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
翌年度の予算と合算した額を、本年度の研究で必要となる備品の購入および旅費等として使用する予定である。
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