2015 Fiscal Year Research-status Report
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26780193
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| Research Institution | Ritsumeikan University |
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Principal Investigator |
今村 悠里 立命館大学, 理工学部, 助教 (40633194)
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2014-04-01 – 2018-03-31
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| Keywords | タイミングリスク / 静的ヘッジ / 拡散過程 / 漸近展開 / バリアーオプション / Put-Call 対称性 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
H27年度の研究の目的は、前年度に与えられたタイミングリスクの静的ヘッジに対して、実際に数値計算によって検証を行うこと、また国内外の研究集会・学会にて本研究に関する発表を行ない我々の手法をブラッシュアップしていくことであった。
数値計算に関しては、共同研究者であるBarsotti 氏と直接議論を交わし、適切なモデル設定とその数値計算に必要なアルゴリズム・計算手法を議論し、実際に単純な場合に関して数値実験を行いこの手法の有用性を確かめることができた。この結果に関しては現在論文執筆中である。
研究交流として、本年度はアメリカ合衆国・イギリスへ月単位の滞在を行い、多くの研究者と議論を交わした。また、次の研究集会において発表を行い、本研究に関する情報収集を行った。
1. A Numerical Scheme Based on Semi-Static Hedging Strategy, 2016年冬期淑明女子大学校数理ファイナンスセミナー, 2016/01/18
2, A New Numerical Scheme for the Price of Barrier Options Based on a Symmetrization of Diffusion Processes, Columbia-JAFEE Conference 2015, 2015/10/03
3, Asymptotic and exact semi-static hedges, Probability Seminar, 2015/05/04
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
当初本年度で予定していた、多次元への拡張に関しては、現行の手法だけでなく、対称化の元となるリフレクションの作用を複素平面上で考えればまた新たな対称化手法を生成できるということを確認し、従来の方法からより一般の対称化へ拡張することができるという結果を得た。また、数値計算を行ったことにより、今回の手法がどの程度有用であるのかという確認を得ることができ、本研究は順調に進展していることが確認できた。
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| Strategy for Future Research Activity |
今後は以下の内容に対して研究を行い、論文を執筆していく予定である。
1. Asymptotic and exact semi-static hedges
2. 一次分数変換から得られる対称性に対して本研究を応用する
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Research Products
(4 results)
