2016 Fiscal Year Annual Research Report
Resolvents of stochastic processes with jumps and applications in maturity randomization
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26800092
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| Research Institution | Kansai University |
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Principal Investigator |
山崎 和俊 関西大学, システム理工学部, 准教授 (50554937)
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| Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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| Keywords | レヴィー過程 / レゾルベント / 保険数学 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
(1)前年度に研究したRefracted-Reflected Spectrally Negative Levy Processesの変動理論を用いて、通常の配当戦略と絶対連続の戦略の最適な組み合わせを求める最適配当問題を解いた。B. Avanzi氏、J.L. Perez氏、B. Wong氏と共同で"On the Joint Reflective and Refractive Dividend Strategies in Spectrally Positive Levy Models"(Insurance: Mathematics and Economicsに掲載）にて結果をまとめた。
(2)前年度に引き続き、ある範囲に一定時間滞在したときに反射するパリジャン反射過程の研究を行った。パリジャン反射壁が上側にある場合の結果を"Mixed Periodic-classical barrier strategies for Levy risk Processes"（J.L. Perez氏との共著）にまとめ、その最適配当問題への応用として、"Optimality of hybrid continuous and periodic barrier strategies in the dual model"と"On the Optimality of Periodic Barrier Strategies for a Spectrally Positive Levy Process"（ともにJ.L. Perez氏との共著）を執筆した。
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