1989 Fiscal Year Annual Research Report
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63530014
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| Research Institution | HIROSHIMA UNIVERSITY |
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Principal Investigator |
岡本 雅典 広島大学, 経済学部, 教授 (20034530)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
小滝 光博 広島大学, 経済学部, 講師 (00194564)
谷口 正信 広島大学, 理学部, 助教授 (00116625)
藤越 康祝 広島大学, 理学部, 教授 (40033849)
前川 功一 広島大学, 経済学部, 教授 (20033748)
木村 滋 広島大学, 経済学部, 教授 (80067454)
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| Keywords | 長期記憶時系列 / ペリオドグラム / R / S-分析 / 直物為替レ-ト / 検定力 / cointegration / 漸近展開 / 非線形回帰モデル |
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| Research Abstract |
第2年度において岡本は簡単な方法により分数階差ARIMA(0,d,0)、ARIMA(1,d,0)に従う長期記憶時系列を計算機上で発生さ、これをもとに分数段差ARIMA(1,d,0)の自己回帰部分のR/S-分析に対する効果を調べた。またペリオドグラムと周波数の関係から日別直物為替レ-トのdを推定する各種方法を検討した結果、原系列のさらに1/2階差を取ったものについて同様な分析をするとR/S-分析からえられたdと一致することがわかった。さらに帰無仮説の下でブラウン運動し、対立仮説の下でFGNをなす検定統計量を導き、その検定力を計算した。その結果はこの検定統計量はどの対立仮説に対しても強力なことを示した。木村は為替レ-ト決定モデルを伸縮価格マネタリアプ-ロチにより考察した。多変量非定常時系列研究の一環として小滝はcointegrationとcommon trendの統計的推測の問題を取扱った。定数項が存在する場合、この問題は従来の取扱では不十分であり、小滝はcointegrationの存在とcommon trendの数を判定するための検定統計量を新たに提出した。これらは多国間為替レ-トの多変量非定常時系列を考える場合に必要となる課題である。時系列解析において谷口は、ガウスAMA過程に対する尤度比、ワルド、修正ワルド、ラオの各検定を含む検定クラスを考え、このクラスに属する検定統計量のx^2型漸近展開を行った。さらに対立仮説の系列の下で各種統計量の漸近的検定力を求めたが、これら統計量の内どれが一様に優れているとは言えなかった。前川は線形回帰モデルにおいては均一分散性の各種検定の検定力を漸近展開を通じ比較検討し、非線形回帰モデルにおいてもOLS推定量と予測量の漸近展開を求めて小標本特性を論じた。藤越は多変量解析の種々のモデルに於ける追加情報の定式化と検定に関する論説と新しい検定統計量を与えた。
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[Publications] M.B.OKAMOTO: "Long-range dependence of foreign exchange rate and estimation of parameter in fractionally differenced processes." The Hiroshima Economic Studies.11. (1990)
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[Publications] 木村滋: "為替レ-トの伸縮価格マネタリ-・アプロ-チ" エコ・インフォマテッテクス(姫路独協大学). 創刊号. (1990)
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[Publications] K.MAEKAWA: "Asymptotic expansions and curvature measures in a nonlinear regression model." Reaearch Report 8907,Department of Economics,University of Western Ontario,Canada.19. (1989)
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[Publications] Y.FUJIKOSHI: "Tests for redundancy of some variables in multivariate analysis.In Recent" in “Recent Developments in Statistical Data Analysis and Inference",Y.Dodge.ed.Elesevier Science Publishers B.V.,Amsterdam. (1989)
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[Publications] M.TANIGUCHI: "An identification problem for moving average models." Journal of the Japan Statistical Society. 19. 145-149 (1989)
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[Publications] 小滝光博: "多変量時系列モデルにおけるco-integrationno定式化と統計的推測" 広島大学経済論叢. 13(1). 45-62 (1989)
