変数間の関係を記述する諸概念と経済、ファイナンス理論の関連性
| Project/Area Number | 03J52451 |
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| Research Category |
Grant-in-Aid for JSPS Fellows
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 国内 |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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| Research Fellow |
千木良 弘朗 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 特別研究員(DC1)
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| Project Period (FY) |
2003 – 2005
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| Project Status |
Completed(Fiscal Year 2005)
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| Budget Amount *help |
¥1,400,000 (Direct Cost : ¥1,400,000)
Fiscal Year 2005 : ¥500,000 (Direct Cost : ¥500,000)
Fiscal Year 2004 : ¥500,000 (Direct Cost : ¥500,000)
Fiscal Year 2003 : ¥400,000 (Direct Cost : ¥400,000)
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| Keywords | 計量経済学 / 時系列分析 / 経済学 / Granger因果性 / ファイナンス / 非定常時系列 |
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| Research Abstract |
平成17年度に雑誌Economics Lettersへ投稿した論文"A Test of Serial Independence of Deviations from Cointegrating Relations"が受理された。この論文では、共和分からの誤差の系列相関の検定法を提案している。共和分からの誤差に系列相関があるか否かは、経済学、ファイナンスの1つの重要なtopicであるので、このような検定は意義があると思われる。
2005年度統計関連学会連合大会で、論文"A New Approach to Estimation of Dynamic Panel Models in Small"を発表した。ダイナミックパネルモデルの推定、検定法について、既存の方法よりバイアスやsizeの歪みが小さい方法を提案した。
21世紀COE特別研究員になってから2年半の研究結果をまとめた。共和分モデルやダイナミックパネルモデルといった、動学を含む計量経済モデルを分析するための方法を扱っている。小標本でのパフォーマンスの良さや計算の簡便性を重視したprocedureの提案の他、共和分モデルにおいて変数間の関係を記述するいくつかの概念が、実は等しいことも示している。
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Report
(3results)
Research Products
(2results)
