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変数間の関係を記述する諸概念と経済、ファイナンス理論の関連性

Research Project

Project/Area Number03J52451
Research Category

Grant-in-Aid for JSPS Fellows

Allocation TypeSingle-year Grants
Section国内
Research Field Economic statistics
Research InstitutionHitotsubashi University
Research Fellow 千木良 弘朗  一橋大学, 大学院・経済学研究科, 特別研究員(DC1)
Project Period (FY) 2003 – 2005
Project Status Completed(Fiscal Year 2005)
Budget Amount *help
¥1,400,000 (Direct Cost : ¥1,400,000)
Fiscal Year 2005 : ¥500,000 (Direct Cost : ¥500,000)
Fiscal Year 2004 : ¥500,000 (Direct Cost : ¥500,000)
Fiscal Year 2003 : ¥400,000 (Direct Cost : ¥400,000)
Keywords計量経済学 / 時系列分析 / 経済学 / Granger因果性 / ファイナンス / 非定常時系列
Research Abstract

平成17年度に雑誌Economics Lettersへ投稿した論文"A Test of Serial Independence of Deviations from Cointegrating Relations"が受理された。この論文では、共和分からの誤差の系列相関の検定法を提案している。共和分からの誤差に系列相関があるか否かは、経済学、ファイナンスの1つの重要なtopicであるので、このような検定は意義があると思われる。
2005年度統計関連学会連合大会で、論文"A New Approach to Estimation of Dynamic Panel Models in Small"を発表した。ダイナミックパネルモデルの推定、検定法について、既存の方法よりバイアスやsizeの歪みが小さい方法を提案した。
21世紀COE特別研究員になってから2年半の研究結果をまとめた。共和分モデルやダイナミックパネルモデルといった、動学を含む計量経済モデルを分析するための方法を扱っている。小標本でのパフォーマンスの良さや計算の簡便性を重視したprocedureの提案の他、共和分モデルにおいて変数間の関係を記述するいくつかの概念が、実は等しいことも示している。

Report

(3results)
  • 2005 Annual Research Report
  • 2004 Annual Research Report
  • 2003 Annual Research Report

Research Products

(2results)

All 2006 2005

All Journal Article

  • [Journal Article] A Test of Serial Independence of Deviations from Cointegrating Relations2006

    • Author(s)
      Chigira, H.
    • Journal Title

      Economics Letters (forthcoming)(未定)

    • Related Report
      2005 Annual Research Report
  • [Journal Article] Equivalence of Two Expressions of the Impact Matrix2005

    • Author(s)
      Kurozumi, E, Chigira, H, T, Yamamoto
    • Journal Title

      Econometric Theory Notes and Problems 21・4(掲載予定)

    • Related Report
      2004 Annual Research Report

URL :

Published : 2003-04-01   Modified : 2016-04-21  

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