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複雑なモデル(非線形性・非ガウス性・長期記憶性等を有するモデル)のための微分幾何的方法及び確率的シミュレーション法の研究

Research Project

Project/Area Number 04F02747
Research Category

Grant-in-Aid for JSPS Fellows

Allocation TypeSingle-year Grants
Section外国
Research Field 統計科学
Research InstitutionThe Institute of Statistical Mathematics
Host Researcher 伊庭 幸人  統計数理研究所, 予測制御研究系, 助教授
Foreign Research Fellow SENECAL Stephane  統計数理研究所, 予測制御研究系, 外国人特別研究員
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help
¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Fiscal Year 2004: ¥1,200,000 (Direct Cost: ¥1,200,000)
Keywordsマルコフ連鎖モンテカルロ法 / 逐次モンテカルロ法 / Particle Filtering / EMアルゴリズム / Data Augmentation
Research Abstract

統計科学・情報科学において,確率分布のサンプリングおよび期待値の計算のために重要な手法であるマルコフ連鎖モンテカルロ法および逐次モンテカルロ法についての研究を行った.
逐次モンテカルロ法は多数のシミュレーションを並列に行いながら,データに適合性のあるものを選択し,シミュレーションを分岐させていく手法であり,ターゲット追跡やロボティクス,経済時系列など実時間のデータ処理での有効性が実証されているが,外部環境あるいはデータの生成源が急激に変化する場合やデータの得られる間隔が長い場合には効率が低下するという欠点がある.これに対し,一般的に有効な方法として,ブロックサンプリング法を提案した.本年度は,昨年度に引き続いて,ブロックサンプリング法による逐次モンテカルロ法の効率化についての研究をすすめ,状態空間モデルについての実装を試みた.
さらに,本年度は,マルコフ連鎖モンテカルロ法の新しい手法であるSpace Alternating Data Augmentation法を提案し,実装した.基本的な考え方は,EM法における潜在変数に相当するものの表現を工夫することで,局所的極値を回避し,効率を向上させるものである.本研究ではEM法においてすでに提案されていたこの考え方をマルコフ連鎖モンテカルロ法に拡張し、ガウス混合分布に適用して,その有効性を示した.

Report

(1 results)
  • 2004 Annual Research Report

Research Products

(3 results)

All 2004 Other

All Journal Article (3 results)

  • [Journal Article] Particle Filtering Equalization Method for a Satellite Communication Channel2004

    • Author(s)
      S.Senecal, P.-O.Amblard, L.Cavazzana
    • Journal Title

      Eurasip Journal on Applied Signal Processing Special Issue on Particle Filtering in Signal Processing 2004 15

      Pages: 2315-2327

    • Related Report
      2004 Annual Research Report
  • [Journal Article] Fixed-Lag Sequential Monte Carlo2004

    • Author(s)
      A.Doucet, S.Senecal
    • Journal Title

      Proceedings of EUSIPCO 2004, European Conference on Signal and Image Processing, 2004

    • Related Report
      2004 Annual Research Report
  • [Journal Article] Space Alternating Data Augmentation

    • Author(s)
      A.Doucet, S.Senecal, T.Matsui
    • Journal Title

      Proceedings of the ICASSP'05, IEEE International Conference of Acoustic, Speech and Signal Processing (to be published)

    • Related Report
      2004 Annual Research Report

URL: 

Published: 2004-03-31   Modified: 2016-04-21  

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