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不確実性のもとでの均衡・最適化問題にする研究

Research Project

Project/Area Number 04F04334
Research Category

Grant-in-Aid for JSPS Fellows

Allocation TypeSingle-year Grants
Section外国
Research Field Engineering fundamentals
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

福嶋 雅夫  京都大学, 情報学研究科, 教授

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) LIN Gui-Hua  京都大学, 情報学研究科, 外国人特別研究員
Project Period (FY) 2004 – 2006
Project Status Completed (Fiscal Year 2006)
Budget Amount *help
¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Fiscal Year 2006: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Fiscal Year 2005: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Fiscal Year 2004: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
Keywords最適化問題 / 不確実性 / 相補性問題 / 均衡問題 / アルゴリズム / 変分不等式 / 収束性理論
Research Abstract

均衡制約をもつ数理計画問題(MPEC)は工学や社会科学の様々な分野に応用をもつため、近年活発な研究が行われている。また、非線形相補性問題(NCP)は数理計画理論やゲーム理論など幅広い分野にしばしば現れる問題であり、重要な役割を担っている。MPECやNCPに対して、これまでにさまざまなアルゴリズムが提案されてきた。一方、実際の問題では不確定性が存在することはしばしば起こりうる。本研究の目的は、不確実性のもとでのMPECおよびNCP(SMPECとSNCP)に対する効率的なアルゴリズムを開発することにある。本研究課題のもとで、いくつかの成果を得た。具体的には、SMPECに対するモンテカルロシミュレーションによる離散近似に関する研究を行った。また、SNCPに対して、SMPEC問題との関係を調べ、ペナルティ法等を提案した。これらの研究成果は国際学術論文誌に投稿し、掲載済みまたは掲載予定となっている。

Report

(3 results)
  • 2006 Annual Research Report
  • 2005 Annual Research Report
  • 2004 Annual Research Report
  • Research Products

    (7 results)

All 2006 2005

All Journal Article (7 results)

  • [Journal Article] New formulations and smoothed penalty method for stochastic nonlinear complementarity problems2006

    • Author(s)
      G.-H.Lin, M.Fukushima
    • Journal Title

      Optimization Methods and Software Vo.21, No.4

      Pages: 551-564

    • Related Report
      2006 Annual Research Report
  • [Journal Article] Solving stochastic mathematical programs with equilibrium constraints via approximation and smoothing implicit programming with penalization2006

    • Author(s)
      G.-H.Lin, X.Chen, M.Fukushima
    • Journal Title

      Mathematical Programming (掲載決定)

    • Related Report
      2006 Annual Research Report
  • [Journal Article] Hybrid approach with active set indentification for mathematical programs with completmentarity constraints2006

    • Author(s)
      G.-H.Lin, M.Fukushima
    • Journal Title

      Journal of Optimization Theory and Applications Vol.128, No.1

      Pages: 1-28

    • Related Report
      2005 Annual Research Report
  • [Journal Article] A class of stochastic mathematical programs with complementarity constraints : reformulations and algorithms2005

    • Author(s)
      G.-H.Lin, M.Fukushima
    • Journal Title

      Journal of Industrial and Management Optimization Vo.1, No.1

      Pages: 99-122

    • Related Report
      2004 Annual Research Report
  • [Journal Article] Regularization method for stochastic mathematical programs with complementarity constraints2005

    • Author(s)
      G.-H.Lin, M.Fukushima
    • Journal Title

      European Series of Applied and Industrial Mathematics : Control, Optimisation and Calculus of Variations Vo.11, No.2

      Pages: 252-265

    • Related Report
      2004 Annual Research Report
  • [Journal Article] A modified relaxation scheme for mathematical programs with complementarity constraints2005

    • Author(s)
      G.-H.Lin, M.Fukushima
    • Journal Title

      Annals of Operations Research Vo.133, No.1

      Pages: 63-84

    • Related Report
      2004 Annual Research Report
  • [Journal Article] Hybrid approach with active set identification for mathematical programs with complementarity constraints2005

    • Author(s)
      G.-H.Lin, M.Fukushima
    • Journal Title

      Journal of Optimization Theory and Applications Vo.127, No.3(発表予定)

    • Related Report
      2004 Annual Research Report

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Published: 2004-04-01   Modified: 2024-03-26  

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